PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFD и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и RYSEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
RYSEX
Royce Special Equity Fund
4.13%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%.


PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*

RYSEX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.13%
6 месяцев
6.06%
1 год
17.87%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

Royce Special Equity Fund

Сравнение комиссий PFFD и RYSEX

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.


Доходность на риск

PFFD vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFDRYSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.03

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.61

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.65

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

5.46

-3.79

PFFD vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа RYSEX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFDRYSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.03

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.27

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.51

-0.34

Корреляция

Корреляция между PFFD и RYSEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и RYSEX

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%
RYSEX
Royce Special Equity Fund
11.87%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и RYSEX

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и RYSEX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFDRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-43.25%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-10.97%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.03%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.62%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-6.39%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.32%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и RYSEX

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Royce Special Equity Fund (RYSEX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFDRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.54%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

9.66%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

18.14%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

16.43%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

17.40%

-4.56%