Сравнение PFFD с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFD и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%.
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и RYSEX
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
PFFD vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
PFFD
RYSEX
Сравнение PFFD c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.03 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.61 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.65 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 5.46 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.03 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.27 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.51 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и RYSEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и RYSEX
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и RYSEX
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -43.25% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -10.97% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -23.03% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.62% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -6.39% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.32% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и RYSEX
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Royce Special Equity Fund (RYSEX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.54% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 9.66% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 18.14% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 16.43% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 17.40% | -4.56% |