PortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFD и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.20%
149.74%
PFFD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFD:

0.21

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

PFFD:

0.37

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

PFFD:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PFFD:

0.15

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PFFD:

0.57

SPY:

2.26

Индекс Язвы

PFFD:

3.61%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

PFFD:

9.69%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

PFFD:

-30.93%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PFFD:

-10.80%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


PFFD

С начала года

-2.23%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-5.93%

1 год

3.21%

5 лет

1.52%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFD и SPY

PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFD: 0.23%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFD: 0.21
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино PFFD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFD: 0.37
SPY: 0.86
Коэффициент Омега PFFD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFD: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PFFD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFD: 0.15
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина PFFD, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFD: 0.57
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.51
PFFD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и SPY

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.61%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и SPY

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-9.89%
PFFD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и SPY

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 4.92%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.92%
15.12%
PFFD
SPY