Сравнение PFFD с PFFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).
PFFD и PFFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFD или PFFV.
Основные характеристики
| PFFD | PFFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.03% | 4.45% |
| Дох-ть за 1 год | 13.39% | 19.41% |
| Дох-ть за 3 года | -2.43% | 1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 10.34% | 7.68% |
| Макс. просадка | -30.93% | -18.95% |
| Current Drawdown | -11.36% | -1.09% |
Корреляция
Корреляция между PFFD и PFFV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и PFFV
С начала года, PFFD показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 4.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и PFFV
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PFFV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFD c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и PFFV
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности PFFV в 7.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.38% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.14% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и PFFV
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PFFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и PFFV
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.