PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFFD с PFFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFD с PFFV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).

PFFD и PFFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFD или PFFV.

Корреляция

Корреляция между PFFD и PFFV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFFD и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFD:

0.23

PFFV:

0.79

Коэф-т Сортино

PFFD:

0.28

PFFV:

1.09

Коэф-т Омега

PFFD:

1.03

PFFV:

1.15

Коэф-т Кальмара

PFFD:

0.10

PFFV:

0.89

Коэф-т Мартина

PFFD:

0.36

PFFV:

3.42

Индекс Язвы

PFFD:

3.90%

PFFV:

1.58%

Дневная вол-ть

PFFD:

9.39%

PFFV:

7.13%

Макс. просадка

PFFD:

-30.93%

PFFV:

-19.02%

Текущая просадка

PFFD:

-10.56%

PFFV:

-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.15%.

PFFD

С начала года

-1.97%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-6.91%

1 год

2.14%

5 лет

1.45%

10 лет

N/A

PFFV

С начала года

-0.15%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

-2.46%

1 год

5.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFFD и PFFV

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PFFV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFD и PFFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг риск-скорректированной доходности PFFV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFD c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PFFV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и PFFV

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности PFFV в 7.62%

TTM20242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.60%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		7.62%7.33%7.17%6.60%5.15%2.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и PFFV

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки PFFV в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PFFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и PFFV

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...