Сравнение PFFD с PFFV
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock funds from Global X - PFFD tracks the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index while PFFV tracks the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFD returned -0.60%/yr vs 1.94%/yr for PFFV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и PFFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 3.27%.
PFFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.56%
PFFV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.63M | $13.76M | $12.37M | |
| $1.11M | $1.22M | $1.23M |
Сравнение доходности по годам PFFD и PFFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 2.19% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 12.28% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 3.27% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
Correlation
The correlation between PFFD and PFFV is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between PFFD and PFFV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFD vs. PFFV — Ранг доходности на риск
PFFD
PFFV
Сравнение PFFD c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFD | PFFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.06 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 2.93 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFD и PFFV
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PFFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFD | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -18.96% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -3.23% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | -6.07% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -18.96% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | 0.00% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -4.08% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.17% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и PFFV
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFD | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 0.81% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 3.07% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 4.09% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 8.85% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 8.59% | +4.09% |
Сравнение комиссий PFFD и PFFV
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PFFV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и PFFV
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности PFFV в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.44% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.12% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFD and PFFV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFD has higher volatility (2.41%) compared to PFFV (0.81%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs PFFV's -18.96%.
On 5-year performance, PFFV leads with 1.94% vs -0.60% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFV has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFV has performed better with a 1.94% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for PFFV.
PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 6.44% for PFFD.
PFFD tracks ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while PFFV tracks ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.25% for PFFV.
PFFV currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFD и PFFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор