PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFD с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFD с PFFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Global X - PFFD tracks the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index while PFFV tracks the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFD returned -0.16%/yr vs 2.24%/yr for PFFV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.

Доходность

Сравнение доходности PFFD и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 2.93%.

PFFD

1 день
-0.58%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.67%
1 год
7.65%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.88%
1 год
5.19%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFD и PFFV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.29%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%12.61%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.93%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Correlation

The correlation between PFFD and PFFV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.78

The correlation between PFFD and PFFV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFFD и PFFV

Секторы
PFFD
PFFV

Финансовые услуги

59.1%
72.1%

Коммунальные услуги

15.3%

-

Технологии

6.3%

-

Промышленность

5.4%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Недвижимость

4.0%
19.6%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

PFFD
59.1%
PFFV
72.1%

Коммунальные услуги

PFFD
15.3%
PFFV

-

Технологии

PFFD
6.3%
PFFV

-

Промышленность

PFFD
5.4%
PFFV

-

Коммуникационные услуги

PFFD
4.4%
PFFV

-

Недвижимость

PFFD
4.0%
PFFV
19.6%

Сырьевые материалы

PFFD
3.0%
PFFV

-

Потребительский циклический сектор

PFFD
1.6%
PFFV

-

Здравоохранение

PFFD
0.8%
PFFV

-

Потребительский защитный сектор

PFFD

-

PFFV

-

Энергетика

PFFD

-

PFFV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Preferred ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с HYGPFFD с PFFLPFFD с HYLBPFFD с SPYPFFD с PGF
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLDPFFV с VOO

Доходность на риск

PFFD vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFDPFFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.27

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.88

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

4.52

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFD vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFV равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFDPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.27

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.26

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PFFD и PFFV

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PFFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFDPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-18.96%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-3.23%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-6.07%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-18.96%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-0.31%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-4.18%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.15%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и PFFV

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFDPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

0.79%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

2.84%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

4.12%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

8.84%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

8.69%

+4.07%

Сравнение комиссий PFFD и PFFV

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PFFV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и PFFV

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности PFFV в 8.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.37%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFD and PFFV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFD has higher volatility (2.09%) compared to PFFV (0.79%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs PFFV's -18.96%.

On 5-year performance, PFFV leads with 2.24% vs -0.16% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFV has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFV has performed better with a 2.24% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for PFFV.

PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 6.37% for PFFD.

PFFD tracks ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while PFFV tracks ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.25% for PFFV.

PFFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFD и PFFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор