Сравнение PFFD с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PFFD и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFD или PFF.
Основные характеристики
| PFFD | PFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.76% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 20.78% | 20.45% |
| Дох-ть за 3 года | -1.23% | 0.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 3.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 12.23 | 13.30 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 8.66% | 8.07% |
| Макс. просадка | -30.93% | -65.55% |
| Текущая просадка | -3.92% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между PFFD и PFF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и PFF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFFD показывает доходность 12.76%, а PFF немного ниже – 12.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и PFF
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFD c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и PFF
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что сопоставимо с доходностью PFF в 6.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.06% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.19% | 5.49% | 6.22% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.04% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и PFF
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и PFF
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.