PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFD с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFD с PFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFFD tracks the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index while PFF tracks the S&P U.S. Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFD returned -0.16%/yr vs 1.50%/yr for PFF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.46%/yr for PFF.

Доходность

Сравнение доходности PFFD и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 2.93%.

PFFD

1 день
-0.58%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.67%
1 год
7.65%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFD и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.29%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%-0.32%

Correlation

The correlation between PFFD and PFF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between PFFD and PFF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFFD и PFF

Секторы
PFFD
PFF

Финансовые услуги

59.1%
52.3%

Коммунальные услуги

15.3%
8.9%

Технологии

6.3%
4.4%

Промышленность

5.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.5%

Недвижимость

4.0%
10.7%

Сырьевые материалы

3.0%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.6%
1.3%

Здравоохранение

0.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

PFFD
59.1%
PFF
52.3%

Коммунальные услуги

PFFD
15.3%
PFF
8.9%

Технологии

PFFD
6.3%
PFF
4.4%

Промышленность

PFFD
5.4%
PFF
5.5%

Коммуникационные услуги

PFFD
4.4%
PFF
3.5%

Недвижимость

PFFD
4.0%
PFF
10.7%

Сырьевые материалы

PFFD
3.0%
PFF
1.6%

Потребительский циклический сектор

PFFD
1.6%
PFF
1.3%

Здравоохранение

PFFD
0.8%
PFF
1.3%

Потребительский защитный сектор

PFFD

-

PFF
1.2%

Энергетика

PFFD

-

PFF
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Preferred ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с PFFLPFFD с HYLBPFFD с SPYPFFD с PGF
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSKPFF с PGF

Доходность на риск

PFFD vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFDPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.39

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.01

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.78

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

5.51

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFD vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFF равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFDPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.39

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.21

0.00

Просадки

Сравнение просадок PFFD и PFF

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFDPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-65.55%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-5.28%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-10.63%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-21.05%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-1.11%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-5.77%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.70%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и PFF

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеют волатильность 2.09% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFDPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.09%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

5.09%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

6.75%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

10.30%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

12.66%

+0.10%

Сравнение комиссий PFFD и PFF

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и PFF

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PFF в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.37%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PFFD and PFF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFF has higher volatility (2.09%) compared to PFFD (2.09%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs PFF's -65.55%.

On 5-year performance, PFF leads with 1.50% vs -0.16% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFF has performed better with a 1.50% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.

PFFD has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 5.47% for PFF.

PFFD tracks ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while PFF tracks S&P U.S. Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.46% for PFF.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFD и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор