PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFD и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и PFF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -0.76%.


PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Сравнение комиссий PFFD и PFF

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


Доходность на риск

PFFD vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFDPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.66

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.97

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.01

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

2.85

-1.19

PFFD vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFDPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.02

Корреляция

Корреляция между PFFD и PFF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и PFF

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности PFF в 5.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и PFF

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PFF.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFDPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-65.55%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-5.28%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-21.05%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-4.01%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-5.81%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.86%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и PFF

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFDPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.69%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

5.12%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

8.33%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

10.26%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

12.63%

+0.21%