Сравнение PFFD с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
PFFD и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.04% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 0.13%.
PFFD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и HYG
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
PFFD vs. HYG — Ранг доходности на риск
PFFD
HYG
Сравнение PFFD c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.25 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.88 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.82 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 9.56 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.25 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.50 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и HYG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и HYG
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности HYG в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.51% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и HYG
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -34.25% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -2.72% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -15.79% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.82% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -3.27% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.75% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и HYG
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.28% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 2.94% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 5.57% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 7.51% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 8.31% | +4.53% |