Сравнение PFFD с HYG
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFFD is a Preferred Stock fund tracking the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFD returned -0.60%/yr vs 3.76%/yr for HYG. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 2.08%.
PFFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.56%
HYG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.03B | $2.57B | $2.67B | |
| $16.63M | $13.76M | $12.37M |
Сравнение доходности по годам PFFD и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 2.19% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.69% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.08% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 0.62% |
Correlation
The correlation between PFFD and HYG is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between PFFD and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFD vs. HYG — Ранг доходности на риск
PFFD
HYG
Сравнение PFFD c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFD | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.19 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 9.42 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFD и HYG
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFD | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -34.25% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -2.34% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | -4.56% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -15.79% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.04% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -3.22% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.54% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и HYG
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFD | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 0.85% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 3.19% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 3.86% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 7.53% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 8.21% | +4.47% |
Сравнение комиссий PFFD и HYG
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и HYG
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности HYG в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.44% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFD and HYG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFD has higher volatility (2.41%) compared to HYG (0.85%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs HYG's -34.25%.
On 5-year performance, HYG leads with 3.76% vs -0.60% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYG has performed better with a 3.76% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
PFFD has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 5.89% for HYG.
PFFD is categorized as Preferred Stock, while HYG is High Yield Bonds. PFFD tracks ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.49% for HYG.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFD и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор