PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFFD с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFD с HYG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

PFFD и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFD или HYG.

Корреляция

Корреляция между PFFD и HYG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFFD и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFD:

0.17

HYG:

1.52

Коэф-т Сортино

PFFD:

0.42

HYG:

2.45

Коэф-т Омега

PFFD:

1.05

HYG:

1.35

Коэф-т Кальмара

PFFD:

0.17

HYG:

2.07

Коэф-т Мартина

PFFD:

0.58

HYG:

10.93

Индекс Язвы

PFFD:

4.00%

HYG:

0.86%

Дневная вол-ть

PFFD:

9.40%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

PFFD:

-30.93%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

PFFD:

-9.94%

HYG:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 2.82%.

PFFD

С начала года

-1.29%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-4.33%

1 год

1.60%

5 лет

2.05%

10 лет

N/A

HYG

С начала года

2.82%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

3.05%

1 год

8.62%

5 лет

5.58%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFFD и HYG

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFD и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFD c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и HYG

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности HYG в 5.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.56%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.83%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и HYG

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и HYG

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...