PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFD и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и HYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.


PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий PFFD и HYG

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

PFFD vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFDHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.25

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.87

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.82

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

9.57

-7.90

PFFD vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFDHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.25

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.27

Корреляция

Корреляция между PFFD и HYG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и HYG

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и HYG

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFDHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-34.25%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-3.93%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-15.79%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-1.05%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.27%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.75%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и HYG

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFDHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.30%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

2.93%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

5.57%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

7.51%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

8.31%

+4.53%