PortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFD и HYG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFD и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.20%
32.72%
PFFD
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFD:

0.21

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

PFFD:

0.37

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

PFFD:

1.04

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

PFFD:

0.15

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

PFFD:

0.57

HYG:

10.43

Индекс Язвы

PFFD:

3.61%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

PFFD:

9.69%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

PFFD:

-30.93%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

PFFD:

-10.80%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%.


PFFD

С начала года

-2.23%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-5.93%

1 год

3.21%

5 лет

1.52%

10 лет

N/A

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.44%

10 лет

3.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFD и HYG

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFD и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFD c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFD: 0.21
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино PFFD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFD: 0.37
HYG: 2.30
Коэффициент Омега PFFD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFD: 1.04
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара PFFD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFD: 0.15
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина PFFD, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFD: 0.57
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
1.55
PFFD
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и HYG

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.61%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и HYG

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-0.75%
PFFD
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и HYG

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.92%
4.20%
PFFD
HYG