PortfoliosLab logo
Сравнение RYSEX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSEX и VTV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.55%
485.88%
RYSEX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSEX:

-0.87

VTV:

0.49

Коэф-т Сортино

RYSEX:

-1.06

VTV:

0.78

Коэф-т Омега

RYSEX:

0.84

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

RYSEX:

-0.41

VTV:

0.52

Коэф-т Мартина

RYSEX:

-1.43

VTV:

2.06

Индекс Язвы

RYSEX:

13.60%

VTV:

3.67%

Дневная вол-ть

RYSEX:

22.42%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

RYSEX:

-52.13%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

RYSEX:

-44.17%

VTV:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: -4.28% против 9.66% соответственно.


RYSEX

С начала года

-12.96%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-22.08%

1 год

-20.57%

5 лет

0.37%

10 лет

-4.28%

VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYSEX и VTV

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии RYSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYSEX: 1.20%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSEX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSEX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSEX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYSEX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RYSEX: -0.87
VTV: 0.49
Коэффициент Сортино RYSEX, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYSEX: -1.06
VTV: 0.78
Коэффициент Омега RYSEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RYSEX: 0.84
VTV: 1.11
Коэффициент Кальмара RYSEX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RYSEX: -0.41
VTV: 0.52
Коэффициент Мартина RYSEX, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RYSEX: -1.43
VTV: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.49
RYSEX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и VTV

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSEX
Royce Special Equity Fund
3.08%2.68%1.48%1.23%1.06%1.44%1.18%1.30%0.56%0.96%1.33%0.52%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и VTV

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.17%
-8.17%
RYSEX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и VTV

Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 10.89% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
11.21%
RYSEX
VTV