Сравнение RYSEX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Value ETF (VTV).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.66% против 11.83% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и VTV
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
RYSEX vs. VTV — Ранг доходности на риск
RYSEX
VTV
Сравнение RYSEX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.44 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.48 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и VTV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и VTV
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и VTV
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -59.27% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -11.32% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -17.04% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -36.78% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.58% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -7.92% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.51% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и VTV
Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.54% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.65% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 7.71% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 14.89% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 13.88% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.67% | +0.73% |