Сравнение PFFD с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
PFFD и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFD или HYLB.
Основные характеристики
| PFFD | HYLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.68% | 8.43% |
| Дох-ть за 1 год | 18.38% | 14.30% |
| Дох-ть за 3 года | -1.58% | 2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | 3.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 4.86 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 11.53 | 24.26 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 0.59% |
| Дневная вол-ть | 8.62% | 4.66% |
| Макс. просадка | -30.93% | -22.91% |
| Текущая просадка | -4.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PFFD и HYLB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и HYLB
С начала года, PFFD показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 8.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и HYLB
PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFD c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и HYLB
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности HYLB в 6.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.12% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.19% | 5.49% | 6.22% | 1.94% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.04% | 5.85% | 5.53% | 4.45% | 5.23% | 5.71% | 5.95% | 5.84% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и HYLB
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и HYLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и HYLB
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.