PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFFD и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFFD показывает доходность 2.19%, а HYLB немного выше – 2.28%.


PFFD

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-0.18%
С начала года
2.19%
1 год
3.69%
3 года*
5.42%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
Всё время*
2.56%

HYLB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
1.73%
С начала года
2.28%
1 год
5.45%
3 года*
8.57%
5 лет*
4.01%
10 лет*
Всё время*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$48.20M$35.48M$42.05M
$16.63M$13.76M$12.37M

Сравнение доходности по годам PFFD и HYLB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
2.19%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.69%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
2.28%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%0.70%

Correlation

The correlation between PFFD and HYLB is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.61

The correlation between PFFD and HYLB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PFFD vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2121
Ранг коэф-та Мартина

HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFFD c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFFDHYLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

2.41

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

10.16

-8.46

PFFD vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа HYLB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFD и HYLB

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и HYLB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFFDHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-22.91%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-2.27%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-4.51%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-15.54%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.06%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-2.39%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.54%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и HYLB

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFFDHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

0.86%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

3.10%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

3.75%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

7.48%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

8.12%

+4.56%

Сравнение комиссий PFFD и HYLB

PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и HYLB

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности HYLB в 6.53%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.53%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.44%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFFD and HYLB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFD has higher volatility (2.41%) compared to HYLB (0.86%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs HYLB's -22.91%.

On 5-year performance, HYLB leads with 4.01% vs -0.60% for PFFD. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYLB has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYLB has performed better with a 4.01% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for PFFD.

HYLB has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 6.44% for PFFD.

PFFD is categorized as Preferred Stock, while HYLB is High Yield Bonds. PFFD tracks ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: Global X and DWS. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.15% for HYLB.

HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFD и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор