Сравнение PFFD с HYLB
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFFD is a Preferred Stock fund tracking the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while HYLB is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFD returned -0.60%/yr vs 4.01%/yr for HYLB. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFFD показывает доходность 2.19%, а HYLB немного выше – 2.28%.
PFFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.56%
HYLB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.20M | $35.48M | $42.05M | |
| $16.63M | $13.76M | $12.37M |
Сравнение доходности по годам PFFD и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 2.19% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.69% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.28% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 0.70% |
Correlation
The correlation between PFFD and HYLB is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between PFFD and HYLB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFD vs. HYLB — Ранг доходности на риск
PFFD
HYLB
Сравнение PFFD c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFD | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.41 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 10.16 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFD и HYLB
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -22.91% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -2.27% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | -4.51% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -15.54% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.06% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -2.39% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.54% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и HYLB
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 0.86% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 3.10% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 3.75% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 7.48% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 8.12% | +4.56% |
Сравнение комиссий PFFD и HYLB
PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и HYLB
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности HYLB в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.53% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.44% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFD and HYLB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFD has higher volatility (2.41%) compared to HYLB (0.86%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs HYLB's -22.91%.
On 5-year performance, HYLB leads with 4.01% vs -0.60% for PFFD. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYLB has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYLB has performed better with a 4.01% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for PFFD.
HYLB has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 6.44% for PFFD.
PFFD is categorized as Preferred Stock, while HYLB is High Yield Bonds. PFFD tracks ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: Global X and DWS. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.15% for HYLB.
HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFD и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор