Сравнение PFFD с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
PFFD и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и HYLB
PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PFFD vs. HYLB — Ранг доходности на риск
PFFD
HYLB
Сравнение PFFD c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.32 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.97 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.92 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 10.01 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.32 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.53 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и HYLB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и HYLB
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что сопоставимо с доходностью HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и HYLB
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -22.91% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -3.88% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -15.54% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.02% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -2.47% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.75% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и HYLB
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.22% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 2.83% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 5.49% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 7.45% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 8.24% | +4.60% |