PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFFD с HYLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFD и HYLB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PFFD и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.79%
32.83%
PFFD
HYLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFD:

0.90

HYLB:

1.92

Коэф-т Сортино

PFFD:

1.28

HYLB:

2.76

Коэф-т Омега

PFFD:

1.16

HYLB:

1.35

Коэф-т Кальмара

PFFD:

0.51

HYLB:

3.66

Коэф-т Мартина

PFFD:

4.06

HYLB:

13.37

Индекс Язвы

PFFD:

1.87%

HYLB:

0.62%

Дневная вол-ть

PFFD:

8.37%

HYLB:

4.32%

Макс. просадка

PFFD:

-30.93%

HYLB:

-22.91%

Текущая просадка

PFFD:

-8.08%

HYLB:

-1.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFFD показывает доходность 7.88%, а HYLB немного выше – 8.03%.


PFFD

С начала года

7.88%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

3.62%

1 год

7.24%

5 лет

1.09%

10 лет

N/A

HYLB

С начала года

8.03%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.22%

1 год

7.91%

5 лет

3.39%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFD и HYLB

PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFFD c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.901.92
Коэффициент Сортино PFFD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.282.76
Коэффициент Омега PFFD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.35
Коэффициент Кальмара PFFD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.513.66
Коэффициент Мартина PFFD, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.0613.37
PFFD
HYLB

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа HYLB равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.90
1.92
PFFD
HYLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и HYLB

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности HYLB в 5.68%


TTM20232022202120202019201820172016
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.36%6.49%6.63%5.09%5.19%5.49%6.22%1.94%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
5.68%5.85%5.53%4.45%5.23%5.71%5.95%5.84%0.27%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и HYLB

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и HYLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.08%
-1.17%
PFFD
HYLB

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и HYLB

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.45%
1.47%
PFFD
HYLB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab