Сравнение PFFD с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
PFFD и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFD или HYLB.
Корреляция
Корреляция между PFFD и HYLB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и HYLB
Основные характеристики
PFFD:
-0.40
HYLB:
1.04
PFFD:
-0.49
HYLB:
1.40
PFFD:
0.94
HYLB:
1.19
PFFD:
-0.25
HYLB:
1.09
PFFD:
-1.20
HYLB:
6.68
PFFD:
3.10%
HYLB:
0.73%
PFFD:
9.29%
HYLB:
4.69%
PFFD:
-30.93%
HYLB:
-22.91%
PFFD:
-13.99%
HYLB:
-4.51%
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью -2.29%.
PFFD
-5.72%
-6.25%
-9.72%
-3.56%
0.89%
N/A
HYLB
-2.29%
-4.16%
-1.83%
4.63%
4.08%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и HYLB
PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFFD и HYLB
PFFD
HYLB
Сравнение PFFD c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и HYLB
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности HYLB в 6.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.86% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.57% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и HYLB
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и HYLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и HYLB
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с PFFD или HYLB
-9%
YTD
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat
Transactional Portfolio Use
I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.
The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?
EG