Сравнение PFFD с PFFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL).
PFFD и PFFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и PFFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и PFFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -5.02% |
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -11.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью -3.25%.
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и PFFL
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PFFL в 0.85%.
Доходность на риск
PFFD vs. PFFL — Ранг доходности на риск
PFFD
PFFL
Сравнение PFFD c PFFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | PFFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.12 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.30 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.17 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 0.43 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.12 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.08 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и PFFL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и PFFL
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности PFFL в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и PFFL
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PFFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -80.68% | +49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -11.92% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -48.51% | +24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -40.40% | +33.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -28.32% | +21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.78% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и PFFL
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 6.91% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 12.32% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 19.43% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 23.54% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 55.94% | -43.10% |