PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с PFFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFD и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и PFFL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-5.02%
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
-3.25%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью -3.25%.


PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*

PFFL

1 день
1.16%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
2.41%
3 года*
2.52%
5 лет*
-5.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

Сравнение комиссий PFFD и PFFL

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PFFL в 0.85%.


Доходность на риск

PFFD vs. PFFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFDPFFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.12

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.30

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.17

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

0.43

+1.24

PFFD vs. PFFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа PFFL равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFDPFFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.08

+0.25

Корреляция

Корреляция между PFFD и PFFL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и PFFL

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности PFFL в 13.52%


TTM202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.52%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и PFFL

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PFFL.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFDPFFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-80.68%

+49.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-11.92%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-48.51%

+24.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-40.40%

+33.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-28.32%

+21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.78%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и PFFL

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFDPFFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.91%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

12.32%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

19.43%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

23.54%

-12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

55.94%

-43.10%