Сравнение PFFD с PSK
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) are both Preferred Stock funds - PFFD tracks the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index while PSK tracks the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFD returned -0.60%/yr vs -1.30%/yr for PSK. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for PSK.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и PSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -1.29%.
PFFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.56%
PSK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -1.29%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 1.79%
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.63M | $13.76M | $12.37M | |
| $3.91M | $3.40M | $2.77M |
Сравнение доходности по годам PFFD и PSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 2.19% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.69% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 0.03% |
Correlation
The correlation between PFFD and PSK is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between PFFD and PSK shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFD vs. PSK — Ранг доходности на риск
PFFD
PSK
Сравнение PFFD c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFD | PSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.12 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -0.21 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFD и PSK
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, примерно равная максимальной просадке PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFD | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -30.10% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -5.50% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | -10.30% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -22.23% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -6.65% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -4.00% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.09% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и PSK
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFD | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.12% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 4.29% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 5.86% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 10.76% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 11.88% | +0.80% |
Сравнение комиссий PFFD и PSK
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PSK в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и PSK
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности PSK в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.44% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.19% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
PFFD and PSK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFD has higher volatility (2.41%) compared to PSK (1.12%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs PSK's -30.10%.
On 5-year performance, PFFD leads with -0.60% vs -1.30% for PSK. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFD has performed better with a -0.60% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for PSK.
PSK has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 6.44% for PFFD.
PFFD tracks ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.45% for PSK.
PFFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFD и PSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор