PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFD с PGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFD с PGF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and PGF (Invesco Financial Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFFD tracks the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index while PGF tracks the Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFD returned -0.09%/yr vs -0.79%/yr for PGF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.62%/yr for PGF.

Доходность

Сравнение доходности PFFD и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.24%.

PFFD

1 день
0.32%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.43%
1 год
7.59%
3 года*
5.39%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—

PGF

1 день
0.07%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.11%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFD и PGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.62%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.24%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%0.96%

Correlation

The correlation between PFFD and PGF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.84

The correlation between PFFD and PGF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFFD и PGF

Секторы
PFFD
PGF

Финансовые услуги

59.1%
100.0%

Коммунальные услуги

15.3%

-

Технологии

6.3%

-

Промышленность

5.4%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

PFFD
59.1%
PGF
100.0%

Коммунальные услуги

PFFD
15.3%
PGF

-

Технологии

PFFD
6.3%
PGF

-

Промышленность

PFFD
5.4%
PGF

-

Коммуникационные услуги

PFFD
4.4%
PGF

-

Недвижимость

PFFD
4.0%
PGF

-

Сырьевые материалы

PFFD
3.0%
PGF

-

Потребительский циклический сектор

PFFD
1.6%
PGF

-

Здравоохранение

PFFD
0.8%
PGF

-

Потребительский защитный сектор

PFFD

-

PGF

-

Энергетика

PFFD

-

PGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Preferred ETF

Invesco Financial Preferred ETF

Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с HYLBPFFD с PFFLPFFD с SPY
Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPLPGF с PRF

Доходность на риск

PFFD vs. PGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFDPGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.66

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.00

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.88

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

1.86

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFD vs. PGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PGF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFDPGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.66

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.15

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PFFD и PGF

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFDPGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-75.69%

+44.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-4.69%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-10.87%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.41%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-5.31%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-7.01%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.21%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и PGF

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Invesco Financial Preferred ETF (PGF) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFDPGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.47%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

4.06%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

6.27%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

11.36%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

12.00%

+0.75%

Сравнение комиссий PFFD и PGF

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и PGF

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что сопоставимо с доходностью PGF в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.35%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.32%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%

Часто задаваемые вопросы

PFFD and PGF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFD has higher volatility (2.11%) compared to PGF (1.47%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs PGF's -75.69%.

On 5-year performance, PFFD leads with -0.09% vs -0.79% for PGF. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PGF has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFD has performed better with a -0.09% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.62% for PGF.

PFFD has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 6.32% for PGF.

PFFD tracks ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while PGF tracks Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.62% for PGF.

PFFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFD и PGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор