PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с PGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFD и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и PGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у PGF с доходностью -0.67%.


PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

Invesco Financial Preferred ETF

Сравнение комиссий PFFD и PGF

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.


Доходность на риск

PFFD vs. PGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFDPGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.40

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.60

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.66

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

1.48

+0.19

PFFD vs. PGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGF равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFDPGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.15

+0.03

Корреляция

Корреляция между PFFD и PGF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и PGF

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности PGF в 6.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и PGF

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PGF.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFDPGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-75.69%

+44.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-4.69%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.41%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.71%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-7.03%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и PGF

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Invesco Financial Preferred ETF (PGF) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFDPGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.33%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

4.41%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

7.69%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

11.35%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

11.99%

+0.85%