Сравнение PFFD с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
PFFD и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 1.44% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и PFLD
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
PFFD vs. PFLD — Ранг доходности на риск
PFFD
PFLD
Сравнение PFFD c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 1.96 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.13 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и PFLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и PFLD
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и PFLD
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -33.20% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -4.06% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -15.51% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.21% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -4.28% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.12% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и PFLD
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 1.25% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 2.27% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 5.28% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 7.49% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.54% | -0.70% |