PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFD и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и PFLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%1.44%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.


PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Сравнение комиссий PFFD и PFLD

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PFLD в 0.45%.


Доходность на риск

PFFD vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFDPFLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.41

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.59

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.54

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

1.96

-0.29

PFFD vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFLD равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFDPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.13

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.15

+0.03

Корреляция

Корреляция между PFFD и PFLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и PFLD

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности PFLD в 6.02%


TTM202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и PFLD

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PFLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFDPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-33.20%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-4.06%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-15.51%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-1.21%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-4.28%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.12%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и PFLD

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFDPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.25%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

2.27%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

5.28%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

7.49%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

13.54%

-0.70%