PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с MSTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, PFFA returned 8.47% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. PFFA charges 1.47%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.

PFFA

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.40%
1 год
8.47%
3 года*
12.91%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

MSTZ

1 день
19.27%
1 месяц
186.45%
С начала года
1.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
279.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и MSTZ

2026 (YTD)20252024
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		-0.08%8.22%-0.49%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		1.05%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between PFFA and MSTZ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.31

The correlation between PFFA and MSTZ shifts across timeframes, from -0.42 (1 year) to -0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с JEPIPFFA с PFFVPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTYMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

PFFA vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFAMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.93

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.48

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.31

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

6.57

-2.31

PFFA vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFA и MSTZ

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-99.38%

+28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-84.89%

+78.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-96.56%

+92.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-94.46%

+87.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

42.70%

-40.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и MSTZ

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 2.56%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

46.08%

-43.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

129.73%

-123.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

145.84%

-138.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

170.65%

-159.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

170.65%

-138.92%

Сравнение комиссий PFFA и MSTZ

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и MSTZ

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		10.01%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and MSTZ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to PFFA (2.56%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs 8.47% for PFFA. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs 8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 10.01%, compared with 0.00% for MSTZ.

PFFA is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and REX. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор