PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с VRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFF с VRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFF tracks the S&P U.S. Preferred Stock Index while VRP tracks the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFF returned 3.30%/yr vs 5.23%/yr for VRP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFF charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for VRP.

Доходность

Сравнение доходности PFF и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: 3.30% против 5.23% соответственно.

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%

VRP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFF и VRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.11%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%

Correlation

The correlation between PFF and VRP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.58

The correlation between PFF and VRP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFF и VRP

Секторы
PFF
VRP

Финансовые услуги

52.3%
41.3%

Недвижимость

10.7%
2.8%

Коммунальные услуги

8.9%
17.0%

Промышленность

5.5%
1.4%

Технологии

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
4.5%

Сырьевые материалы

1.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

1.3%
0.7%

Здравоохранение

1.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.3%

Энергетика

0.4%
7.5%

Финансовые услуги

PFF
52.3%
VRP
41.3%

Недвижимость

PFF
10.7%
VRP
2.8%

Коммунальные услуги

PFF
8.9%
VRP
17.0%

Промышленность

PFF
5.5%
VRP
1.4%

Технологии

PFF
4.4%
VRP

-

Коммуникационные услуги

PFF
3.5%
VRP
4.5%

Сырьевые материалы

PFF
1.6%
VRP
0.2%

Потребительский циклический сектор

PFF
1.3%
VRP
0.7%

Здравоохранение

PFF
1.3%
VRP
1.7%

Потребительский защитный сектор

PFF
1.2%
VRP
0.3%

Энергетика

PFF
0.4%
VRP
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

PFF vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFVRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.42

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.51

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.42

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

13.02

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.42

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.67

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PFF и VRP

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и VRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-46.04%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.89%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-4.26%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-13.76%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-46.04%

+11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.12%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-2.31%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.54%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и VRP

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

0.66%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

2.33%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

2.88%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.30%

6.55%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

14.53%

-1.87%

Сравнение комиссий PFF и VRP

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и VRP

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности VRP в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.30%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

PFF and VRP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFF has higher volatility (2.09%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs VRP's -46.04%.

On 10-year performance, VRP leads with 5.23% vs 3.30% for PFF. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VRP has performed better with a 5.23% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.

VRP has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 5.47% for PFF.

PFF tracks S&P U.S. Preferred Stock Index, while VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.50% for VRP.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFF и VRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор