PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с SPFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFF с SPFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFF tracks the S&P U.S. Preferred Stock Index while SPFF tracks the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFF returned 3.30%/yr vs 3.13%/yr for SPFF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFF charges 0.46%/yr vs 0.58%/yr for SPFF.

Доходность

Сравнение доходности PFF и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у SPFF с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции PFF превзошли акции SPFF по среднегодовой доходности: 3.30% против 3.13% соответственно.

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%

SPFF

1 день
-0.20%
1 месяц
3.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
18.49%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFF и SPFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.91%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%

Correlation

The correlation between PFF and SPFF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.76

The correlation between PFF and SPFF shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFF и SPFF

Секторы
PFF
SPFF

Финансовые услуги

52.3%
54.4%

Недвижимость

10.7%
2.1%

Коммунальные услуги

8.9%
14.2%

Промышленность

5.5%
1.8%

Технологии

4.4%
18.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

1.3%
3.0%

Здравоохранение

1.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

PFF
52.3%
SPFF
54.4%

Недвижимость

PFF
10.7%
SPFF
2.1%

Коммунальные услуги

PFF
8.9%
SPFF
14.2%

Промышленность

PFF
5.5%
SPFF
1.8%

Технологии

PFF
4.4%
SPFF
18.3%

Коммуникационные услуги

PFF
3.5%
SPFF
2.0%

Сырьевые материалы

PFF
1.6%
SPFF
2.6%

Потребительский циклический сектор

PFF
1.3%
SPFF
3.0%

Здравоохранение

PFF
1.3%
SPFF
3.2%

Потребительский защитный сектор

PFF
1.2%
SPFF

-

Энергетика

PFF
0.4%
SPFF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Global X SuperIncome Preferred ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK
Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с JEPISPFF с VOOSPFF с SCHDSPFF с PREFSPFF с BKLN

Доходность на риск

PFF vs. SPFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFSPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.96

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.79

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.45

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

7.46

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. SPFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFF равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFSPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.96

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.30

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PFF и SPFF

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и SPFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFSPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-35.92%

-29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-7.58%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-12.51%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-22.88%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-35.92%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.20%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-4.06%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.49%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и SPFF

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.09%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFSPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.97%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

7.29%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

9.53%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.30%

10.93%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

13.51%

-0.85%

Сравнение комиссий PFF и SPFF

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и SPFF

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности SPFF в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.34%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы

PFF and SPFF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPFF has higher volatility (2.97%) compared to PFF (2.09%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs SPFF's -35.92%.

On 10-year performance, PFF leads with 3.30% vs 3.13% for SPFF. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFF has performed better with a 3.30% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.

SPFF has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 5.47% for PFF.

PFF tracks S&P U.S. Preferred Stock Index, while SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.58% for SPFF.

SPFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFF и SPFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор