PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFF с PFLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).

PFF и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFF и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и PFLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%1.78%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с PSKPFLD с SPYG

Сравнение комиссий PFF и PFLD

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.

PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Доходность на риск

PFF vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFPFLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.41

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.59

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.54

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

1.96

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа PFLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.15

+0.05

Корреляция

Корреляция между PFF и PFLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PFLD

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности PFLD в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и PFLD

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PFLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-33.20%

-32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-4.06%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-15.51%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-1.21%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.28%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.12%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PFLD

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.25%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

2.27%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

5.28%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

7.49%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

13.54%

-0.91%