PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с PFFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFF с PFFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFF tracks the S&P U.S. Preferred Stock Index while PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFF returned 1.50%/yr vs -5.89%/yr for PFFL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PFF charges 0.46%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.

Доходность

Сравнение доходности PFF и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью 0.10%.

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%

PFFL

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFF и PFFL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-5.61%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		0.10%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%

Correlation

The correlation between PFF and PFFL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between PFF and PFFL shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK
Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFXFPFFL с RPXIXPFFL с PFFAPFFL с STLGPFFL с VOOPFFL с SPFF

Доходность на риск

PFF vs. PFFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFPFFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.50

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.81

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.71

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

1.76

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. PFFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа PFFL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFPFFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.50

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.25

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.07

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PFF и PFFL

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PFFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFPFFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-80.68%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-11.92%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-23.75%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-48.51%

+27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-38.34%

+37.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-28.54%

+22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

4.84%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PFFL

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.09%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFPFFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.83%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

10.33%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

16.91%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.30%

23.62%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

55.35%

-42.69%

Сравнение комиссий PFF и PFFL

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PFFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PFFL

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности PFFL в 12.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.44%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFF and PFFL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFL has higher volatility (3.83%) compared to PFF (2.09%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs PFFL's -80.68%.

On 5-year performance, PFF leads with 1.50% vs -5.89% for PFFL. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFF has performed better with a 1.50% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.

PFFL has the higher dividend yield at 12.44%, compared with 5.47% for PFF.

PFF tracks S&P U.S. Preferred Stock Index, while PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.85% for PFFL.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFF и PFFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор