PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFF с PGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFF с PGF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and PGF (Invesco Financial Preferred ETF) are both Preferred Stock funds - PFF tracks the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index while PGF tracks the Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFF returned 3.03%/yr vs 2.02%/yr for PGF. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PFF charges 0.46%/yr vs 0.62%/yr for PGF.

Доходность

Сравнение доходности PFF и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции PFF превзошли акции PGF по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.02% соответственно.

PFF

1 день
0.03%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
0.14%
С начала года
2.26%
1 год
3.89%
3 года*
6.34%
5 лет*
0.90%
10 лет*
3.03%
Всё время*
3.79%

PGF

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
-2.16%
С начала года
-0.49%
1 год
0.78%
3 года*
4.40%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
2.02%
Всё время*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF
$93.14M$84.03M$92.87M

PGF

Invesco Financial Preferred ETF
$1.77M$1.74M$1.82M

Сравнение доходности по годам PFF и PGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.26%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.49%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%

Correlation

The correlation between PFF and PGF is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г.

0.80

The correlation between PFF and PGF shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Invesco Financial Preferred ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK
Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPLPGF с PRF

Доходность на риск

PFF vs. PGF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFF c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFPGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.13

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
0.23

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.17

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

0.30

+1.59

PFF vs. PGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа PGF равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFF и PGF

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFPGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-75.69%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-4.69%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-10.87%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-23.40%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-28.92%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-5.54%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-6.99%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.63%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PGF

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Invesco Financial Preferred ETF (PGF) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFPGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.12%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

3.95%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

5.88%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

11.38%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

12.00%

+0.70%

Сравнение комиссий PFF и PGF

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PGF

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности PGF в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.39%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.43%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%

Часто задаваемые вопросы

PFF and PGF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFF has higher volatility (2.53%) compared to PGF (1.12%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs PGF's -75.69%.

On 10-year performance, PFF leads with 3.03% vs 2.02% for PGF. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PGF has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFF has performed better with a 3.03% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.62% for PGF.

PGF has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 5.39% for PFF.

PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while PGF tracks Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.62% for PGF.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFF и PGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор