Сравнение PFF с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
PFF и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFF и PGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и PGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.60% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.30% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PGF с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PFF превзошли акции PGF по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.67% соответственно.
PFF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 3.35%
PGF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и PGF
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.
Доходность на риск
PFF vs. PGF — Ранг доходности на риск
PFF
PGF
Сравнение PFF c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | PGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.42 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.74 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 1.65 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.42 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PFF и PGF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и PGF
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PGF в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.84% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.33% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и PGF
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -75.69% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -4.69% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -23.41% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -28.92% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.37% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.03% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.10% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и PGF
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Invesco Financial Preferred ETF (PGF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.30% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 4.27% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.33% | 7.70% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 11.35% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 11.99% | +0.64% |