Сравнение PFF с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
PFF и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или PGF.
Доходность
Сравнение доходности PFF и PGF
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью 9.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFF имеют среднегодовую доходность 3.68%, а акции PGF немного впереди с 3.71%.
PFF
10.37%
-0.29%
7.03%
16.37%
2.97%
3.68%
PGF
9.69%
-1.29%
6.09%
15.05%
1.34%
3.71%
Основные характеристики
| PFF | PGF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 10.87 | 7.67 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 8.05% | 9.66% |
| Макс. просадка | -65.55% | -75.69% |
| Текущая просадка | -1.92% | -5.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и PGF
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.
Корреляция
Корреляция между PFF и PGF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFF c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и PGF
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что сопоставимо с доходностью PGF в 6.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.15% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.15% | 6.14% | 5.97% | 4.67% | 4.90% | 5.14% | 5.74% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и PGF
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и PGF
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.56%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.