Сравнение PFF с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
PFF и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PFF и FPEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 0.29% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.32%.
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и FPEI
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Доходность на риск
PFF vs. FPEI — Ранг доходности на риск
PFF
FPEI
Сравнение PFF c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.74 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.29 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.04 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 8.38 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.74 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.72 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PFF и FPEI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и FPEI
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности FPEI в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и FPEI
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FPEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -27.51% | -38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -3.90% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -16.46% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -1.98% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.10% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.95% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и FPEI
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.19% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 2.93% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.33% | 4.55% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 5.93% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 8.92% | +3.71% |