PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPEI с GTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEI с GTIP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP).

FPEI и GTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPEI или GTIP.

Корреляция

Корреляция между FPEI и GTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и GTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEI:

2.03

GTIP:

1.13

Коэф-т Сортино

FPEI:

2.74

GTIP:

1.68

Коэф-т Омега

FPEI:

1.49

GTIP:

1.21

Коэф-т Кальмара

FPEI:

2.08

GTIP:

0.56

Коэф-т Мартина

FPEI:

9.57

GTIP:

3.48

Индекс Язвы

FPEI:

0.93%

GTIP:

1.59%

Дневная вол-ть

FPEI:

4.12%

GTIP:

4.57%

Макс. просадка

FPEI:

-27.51%

GTIP:

-14.31%

Текущая просадка

FPEI:

0.00%

GTIP:

-4.44%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у GTIP с доходностью 3.19%.

FPEI

С начала года

2.14%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

2.23%

1 год

8.32%

5 лет

6.17%

10 лет

N/A

GTIP

С начала года

3.19%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.78%

1 год

5.12%

5 лет

1.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPEI и GTIP

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GTIP в 0.12%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPEI и GTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
GTIP
Ранг риск-скорректированной доходности GTIP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTIP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPEI c GTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа GTIP равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и GTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и GTIP

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности GTIP в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.65%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		3.95%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и GTIP

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и GTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и GTIP

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 1.14%, в то время как у Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...