Сравнение FPEI с GTIP
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - FPEI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while GTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. FPEI is actively managed, while GTIP is passively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.20%/yr vs 1.09%/yr for GTIP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.12%/yr for GTIP.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и GTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у GTIP с доходностью 1.70%.
FPEI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- —
GTIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPEI и GTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 1.56% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -3.00% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 1.70% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.24% |
Correlation
The correlation between FPEI and GTIP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPEI vs. GTIP — Ранг доходности на риск
FPEI
GTIP
Сравнение FPEI c GTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | GTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.28 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.54 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 8.00 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.53 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.18 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и GTIP
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и GTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPEI | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -14.31% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -2.02% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -4.47% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -14.31% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.17% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -4.24% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.64% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и GTIP
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеют волатильность 0.95% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPEI | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.97% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.32% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.34% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 6.07% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 6.01% | +2.85% |
Сравнение комиссий FPEI и GTIP
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GTIP в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и GTIP
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GTIP в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.72% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.69% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPEI and GTIP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTIP has higher volatility (0.97%) compared to FPEI (0.95%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs GTIP's -14.31%.
On 5-year performance, FPEI leads with 4.20% vs 1.09% for GTIP. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.20% return vs 1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
FPEI has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.69% for GTIP.
FPEI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.12% for GTIP.
FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPEI и GTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор