Сравнение FPEI с GTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP).
FPEI и GTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и GTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и GTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -3.00% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.48% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GTIP с доходностью 0.48%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
GTIP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и GTIP
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GTIP в 0.12%.
Доходность на риск
FPEI vs. GTIP — Ранг доходности на риск
FPEI
GTIP
Сравнение FPEI c GTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | GTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.71 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.00 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.13 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.02 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 3.04 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.71 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.22 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и GTIP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и GTIP
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности GTIP в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 3.89% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и GTIP
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и GTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -14.31% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.86% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -14.31% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.36% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.32% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.96% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и GTIP
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.42% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.33% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.03% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 6.08% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 6.06% | +2.86% |