PortfoliosLab logo
Сравнение FPEI с GTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPEI и GTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FPEI и GTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.64%
22.80%
FPEI
GTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEI:

2.07

GTIP:

1.55

Коэф-т Сортино

FPEI:

2.67

GTIP:

2.19

Коэф-т Омега

FPEI:

1.46

GTIP:

1.28

Коэф-т Кальмара

FPEI:

2.04

GTIP:

0.66

Коэф-т Мартина

FPEI:

9.82

GTIP:

4.55

Индекс Язвы

FPEI:

0.89%

GTIP:

1.55%

Дневная вол-ть

FPEI:

4.20%

GTIP:

4.54%

Макс. просадка

FPEI:

-27.51%

GTIP:

-14.31%

Текущая просадка

FPEI:

-1.64%

GTIP:

-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у GTIP с доходностью 3.50%.


FPEI

С начала года

0.23%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.37%

1 год

8.37%

5 лет

6.14%

10 лет

N/A

GTIP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.13%

1 год

7.17%

5 лет

1.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и GTIP

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GTIP в 0.12%.


График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPEI: 0.85%
График комиссии GTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTIP: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPEI и GTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

GTIP
Ранг риск-скорректированной доходности GTIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPEI c GTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPEI: 2.07
GTIP: 1.55
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPEI: 2.67
GTIP: 2.19
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FPEI: 1.46
GTIP: 1.28
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPEI: 2.04
GTIP: 0.66
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPEI: 9.82
GTIP: 4.55

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа GTIP равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и GTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07
1.55
FPEI
GTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и GTIP

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности GTIP в 4.09%


TTM20242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.75%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
4.09%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и GTIP

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и GTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.64%
-4.15%
FPEI
GTIP

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и GTIP

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03%
2.23%
FPEI
GTIP