PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с FCVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFF с FCVT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT).

PFF и FCVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PFF и FCVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и FCVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		2.96%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям FCVT по среднегодовой доходности: 3.24% против 10.49% соответственно.

PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%

FCVT

1 день
2.83%
1 месяц
-3.42%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.95%
1 год
28.88%
3 года*
13.46%
5 лет*
3.16%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF
Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с FXAIXFCVT с ESPO

Сравнение комиссий PFF и FCVT

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

PFF vs. FCVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c FCVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFCVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.81

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.38

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.37

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

11.45

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. FCVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FCVT равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и FCVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFCVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.81

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.37

Корреляция

Корреляция между PFF и FCVT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и FCVT

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FCVT в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.65%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Просадки

Сравнение просадок PFF и FCVT

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FCVT.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFFCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-31.79%

-33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-8.47%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-30.43%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-31.79%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-5.88%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-10.52%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.49%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и FCVT

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFFCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

7.16%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

12.93%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

16.06%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

13.94%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

16.94%

-4.31%