Сравнение PFF с FCVT
PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFF is passively managed, while FCVT is actively managed. Over the past 10 years, PFF returned 2.92%/yr vs 11.17%/yr for FCVT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFF charges 0.46%/yr vs 0.95%/yr for FCVT.
Доходность
Сравнение доходности PFF и FCVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям FCVT по среднегодовой доходности: 2.92% против 11.17% соответственно.
PFF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.92%
FCVT
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам PFF и FCVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.56% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 15.27% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
Correlation
The correlation between PFF and FCVT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between PFF and FCVT shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFF vs. FCVT — Ранг доходности на риск
PFF
FCVT
Сравнение PFF c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFF | FCVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.71 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 9.48 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFF и FCVT
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FCVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFF | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -31.79% | -33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -9.71% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | -15.06% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -30.43% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -31.79% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -9.71% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -10.29% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.77% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и FCVT
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.60%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFF | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 6.34% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 15.02% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 18.09% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 14.56% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 14.88% | -2.20% |
Сравнение комиссий PFF и FCVT
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и FCVT
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности FCVT в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.20% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.52% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
PFF and FCVT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVT has higher volatility (6.34%) compared to PFF (2.60%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs FCVT's -31.79%.
On 10-year performance, FCVT leads with 11.17% vs 2.92% for PFF. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FCVT has performed better with a 11.17% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
PFF has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 1.20% for FCVT.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.95% for FCVT.
FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFF и FCVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор