Сравнение FCVT с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVT и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVT и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 2.96% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FCVT уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.75% соответственно.
FCVT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 10.49%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и FXAIX
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FCVT vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FCVT
FXAIX
Сравнение FCVT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.84 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.30 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.05 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 5.13 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.84 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FCVT и FXAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и FXAIX
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.65% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и FXAIX
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -33.79% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -12.13% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -24.50% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -33.79% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -8.89% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -3.83% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.50% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и FXAIX
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.24% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 9.08% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 18.13% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 16.88% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.03% | -1.09% |