Сравнение FCVT с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCVT или FXAIX.
Основные характеристики
| FCVT | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.14% | 26.66% |
| Дох-ть за 1 год | 24.60% | 38.25% |
| Дох-ть за 3 года | -3.82% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.30% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 13.75 | 20.58 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 12.38% |
| Макс. просадка | -31.79% | -33.79% |
| Текущая просадка | -12.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FCVT и FXAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCVT и FXAIX
С начала года, FCVT показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и FXAIX
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCVT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и FXAIX
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.59% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и FXAIX
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и FXAIX
Текущая волатильность для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FCVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.