Сравнение PEZ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PEZ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -6.38% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -6.85% | 19.87% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.73% против 18.41% соответственно.
PEZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 8.73%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и XMMO
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PEZ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PEZ
XMMO
Сравнение PEZ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.34 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.91 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.41 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 11.42 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.34 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.83 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и XMMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и XMMO
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и XMMO
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -55.37% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -12.81% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -27.91% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -36.74% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -2.62% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -9.52% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.70% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и XMMO
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 8.73% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 9.04% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 14.39% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 22.03% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 21.27% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 22.11% | +2.89% |