Сравнение PEZ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PEZ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -6.38% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -6.85% | 19.87% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.73% против 13.63% соответственно.
PEZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 8.73%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и SPHQ
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PEZ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PEZ
SPHQ
Сравнение PEZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.45 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 6.35 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.77 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и SPHQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и SPHQ
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и SPHQ
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -57.83% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -10.84% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -25.04% | -16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -31.60% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -5.92% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -10.78% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.48% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и SPHQ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.32% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 9.67% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 17.13% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 16.40% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 17.81% | +7.19% |