PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEZ с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEZ returned 9.46%/yr vs 15.01%/yr for SPHQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEZ charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.46% против 15.01% соответственно.

PEZ

1 день
0.45%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.43%
3 года*
14.83%
5 лет*
2.63%
10 лет*
9.46%

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-4.23%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PEZ and SPHQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.72

The correlation between PEZ and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEZ и SPHQ

Секторы
PEZ
SPHQ

Потребительский циклический сектор

66.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

11.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

8.7%
15.4%

Здравоохранение

6.9%
8.4%

Технологии

4.0%
28.1%

Промышленность

3.8%
24.3%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

0.6%
13.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

PEZ
66.0%
SPHQ
4.6%

Коммуникационные услуги

PEZ
11.9%
SPHQ
2.0%

Потребительский защитный сектор

PEZ
8.7%
SPHQ
15.4%

Здравоохранение

PEZ
6.9%
SPHQ
8.4%

Технологии

PEZ
4.0%
SPHQ
28.1%

Промышленность

PEZ
3.8%
SPHQ
24.3%

Недвижимость

PEZ
1.9%
SPHQ

-

Финансовые услуги

PEZ
0.6%
SPHQ
13.3%

Сырьевые материалы

PEZ

-

SPHQ
2.2%

Энергетика

PEZ

-

SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

PEZ

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с AIRRPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PEZ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.85

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.69

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.62

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

11.17

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.85

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.89

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PEZ и SPHQ

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEZSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-57.83%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-8.90%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-16.57%

-14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-25.04%

-16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-31.60%

-20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

0.00%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-10.70%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.08%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и SPHQ

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEZSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.49%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

10.18%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

12.62%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

16.45%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

17.86%

+7.20%

Сравнение комиссий PEZ и SPHQ

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и SPHQ

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PEZ and SPHQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEZ has higher volatility (4.91%) compared to SPHQ (3.49%). In terms of maximum drawdown, PEZ dropped -58.39% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.01% vs 9.46% for PEZ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.01% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PEZ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.22% for PEZ.

PEZ is categorized as Momentum, while SPHQ is S&P 500. PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор