PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEZ с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PEZ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEZ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-7.13%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PEZ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.65% против 7.24% соответственно.

PEZ

1 день
4.37%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-4.10%
1 год
12.39%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.65%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с ARKKPEZ с AIRRPEZ с VCRPEZ с SPYPEZ с IXNPEZ с XLU
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PEZ и SPHD

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PEZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.22

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.41

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.38

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

1.22

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между PEZ и SPHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и SPHD

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PEZ и SPHD

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PEZSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-41.39%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-11.33%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-19.50%

-22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-41.39%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-5.14%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-4.70%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.67%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и SPHD

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEZSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

3.21%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

7.91%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

14.51%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

14.20%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

17.65%

+7.35%