PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEZ с SOXQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEZ returned 2.52%/yr vs 34.11%/yr for SOXQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEZ charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 90.13%.

PEZ

1 день
1.12%
1 месяц
5.17%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-2.48%
1 год
7.21%
3 года*
15.74%
5 лет*
2.52%
10 лет*
10.26%

SOXQ

1 день
-0.25%
1 месяц
10.27%
С начала года
90.13%
6 месяцев
87.11%
1 год
148.28%
3 года*
57.47%
5 лет*
34.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-0.08%5.40%20.06%29.55%-29.59%1.91%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		90.13%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between PEZ and SOXQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.61

The correlation between PEZ and SOXQ shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEZ и SOXQ

Секторы
PEZ
SOXQ

Потребительский циклический сектор

70.2%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Здравоохранение

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Технологии

3.9%
100.0%

Промышленность

3.8%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

0.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEZ
70.2%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

PEZ
11.9%
SOXQ

-

Здравоохранение

PEZ
6.7%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

PEZ
5.5%
SOXQ

-

Технологии

PEZ
3.9%
SOXQ
100.0%

Промышленность

PEZ
3.8%
SOXQ

-

Недвижимость

PEZ
1.9%
SOXQ

-

Финансовые услуги

PEZ
0.6%
SOXQ
0.1%

Сырьевые материалы

PEZ

-

SOXQ

-

Энергетика

PEZ

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

PEZ

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с AIRRPEZ с IXNPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

PEZ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEZSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
3.86

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.87

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.55

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

9.57

-9.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

34.13

-32.96

PEZ vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEZ и SOXQ

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEZSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-46.01%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-15.59%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-39.36%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-46.01%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-8.05%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-12.87%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.36%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) составляет 3.87%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 22.00%. Это указывает на то, что PEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEZSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

22.00%

-18.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

32.41%

-17.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

38.78%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

37.33%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

37.22%

-12.16%

Сравнение комиссий PEZ и SOXQ

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и SOXQ

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SOXQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.24%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEZ and SOXQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (22.00%) compared to PEZ (3.87%). In terms of maximum drawdown, PEZ dropped -58.39% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 34.11% vs 2.52% for PEZ. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PEZ has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.11% return vs 2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for PEZ.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.24% for PEZ.

PEZ is categorized as Momentum, while SOXQ is Semiconductors. PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор