PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEZ с SEIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. PEZ is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, PEZ returned 14.83%/yr vs 29.67%/yr for SEIM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEZ charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.91%.

PEZ

1 день
0.45%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.43%
3 года*
14.83%
5 лет*
2.63%
10 лет*
9.46%

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-4.23%5.40%20.06%29.55%0.13%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Correlation

The correlation between PEZ and SEIM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.78

The correlation between PEZ and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEZ и SEIM

Секторы
PEZ
SEIM

Потребительский циклический сектор

66.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

11.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.9%

Здравоохранение

6.9%
9.5%

Технологии

4.0%
29.5%

Промышленность

3.8%
6.8%

Недвижимость

1.9%
7.2%

Финансовые услуги

0.6%
8.1%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Энергетика

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

PEZ
66.0%
SEIM
7.2%

Коммуникационные услуги

PEZ
11.9%
SEIM
4.4%

Потребительский защитный сектор

PEZ
8.7%
SEIM
7.9%

Здравоохранение

PEZ
6.9%
SEIM
9.5%

Технологии

PEZ
4.0%
SEIM
29.5%

Промышленность

PEZ
3.8%
SEIM
6.8%

Недвижимость

PEZ
1.9%
SEIM
7.2%

Финансовые услуги

PEZ
0.6%
SEIM
8.1%

Сырьевые материалы

PEZ

-

SEIM
4.7%

Энергетика

PEZ

-

SEIM
11.8%

Коммунальные услуги

PEZ

-

SEIM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с AIRRPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX

Доходность на риск

PEZ vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.28

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.08

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.68

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

16.18

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SEIM равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.28

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.19

-0.87

Просадки

Сравнение просадок PEZ и SEIM

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEZSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-22.17%

-36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-10.07%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-22.17%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-0.33%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-3.98%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.29%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и SEIM

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеют волатильность 4.91% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEZSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.68%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

13.33%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

16.28%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

18.86%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

18.86%

+6.20%

Сравнение комиссий PEZ и SEIM

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и SEIM

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SEIM в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEZ and SEIM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEZ has higher volatility (4.91%) compared to SEIM (4.68%). In terms of maximum drawdown, PEZ dropped -58.39% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 14.83% for PEZ. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PEZ.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.22% for PEZ.

They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор