PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с PIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEZ с PIZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PEZ tracks the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index while PIZ tracks the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEZ returned 10.26%/yr vs 11.45%/yr for PIZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEZ charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for PIZ.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и PIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PIZ с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям PIZ по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.45% соответственно.

PEZ

1 день
1.12%
1 месяц
5.17%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-2.48%
1 год
7.21%
3 года*
15.74%
5 лет*
2.52%
10 лет*
10.26%

PIZ

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.31%
С начала года
14.36%
6 месяцев
13.37%
1 год
25.28%
3 года*
25.23%
5 лет*
9.89%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и PIZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-0.08%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		14.36%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%

Correlation

The correlation between PEZ and PIZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2008 г.

0.62

The correlation between PEZ and PIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEZ и PIZ

Секторы
PEZ
PIZ

Потребительский циклический сектор

70.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Здравоохранение

6.7%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.1%

Технологии

3.9%
14.3%

Промышленность

3.8%
40.8%

Недвижимость

1.9%
0.4%

Финансовые услуги

0.6%
25.4%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Энергетика

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

PEZ
70.2%
PIZ
1.7%

Коммуникационные услуги

PEZ
11.9%
PIZ

-

Здравоохранение

PEZ
6.7%
PIZ
0.7%

Потребительский защитный сектор

PEZ
5.5%
PIZ
1.1%

Технологии

PEZ
3.9%
PIZ
14.3%

Промышленность

PEZ
3.8%
PIZ
40.8%

Недвижимость

PEZ
1.9%
PIZ
0.4%

Финансовые услуги

PEZ
0.6%
PIZ
25.4%

Сырьевые материалы

PEZ

-

PIZ
4.2%

Энергетика

PEZ

-

PIZ
1.1%

Коммунальные услуги

PEZ

-

PIZ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с AIRRPEZ с IXNPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG
Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ

Доходность на риск

PEZ vs. PIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c PIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEZPIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.13

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.67

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.77

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

6.46

-5.30

PEZ vs. PIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PIZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и PIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEZ и PIZ

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, примерно равная максимальной просадке PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и PIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEZPIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-60.61%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-14.35%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-14.67%

-16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-40.93%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-40.93%

-11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-5.82%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-14.88%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.92%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и PIZ

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) составляет 3.87%, в то время как у Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что PEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEZPIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

10.95%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

20.31%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

22.48%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

20.37%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

19.63%

+5.43%

Сравнение комиссий PEZ и PIZ

PEZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и PIZ

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности PIZ в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.24%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.50%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PEZ and PIZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (10.95%) compared to PEZ (3.87%). In terms of maximum drawdown, PEZ dropped -58.39% vs PIZ's -60.61%.

On 10-year performance, PIZ leads with 11.45% vs 10.26% for PEZ. On fees, PEZ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PEZ has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIZ has performed better with a 11.45% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

PIZ has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.24% for PEZ.

PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 0.80% for PIZ.

PIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и PIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор