PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEZ с CARZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).

PEZ и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEZ и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-6.38%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям CARZ по среднегодовой доходности: 8.73% против 11.91% соответственно.

PEZ

1 день
0.81%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-4.00%
1 год
12.32%
3 года*
12.53%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.73%

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с ARKKPEZ с AIRRPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с SPYPEZ с XLU
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с COWZCARZ с SMHCARZ с VCR

Сравнение комиссий PEZ и CARZ

PEZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Доходность на риск

PEZ vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZCARZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.87

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.52

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

3.42

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

13.72

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.87

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.03

Корреляция

Корреляция между PEZ и CARZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и CARZ

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CARZ в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Просадки

Сравнение просадок PEZ и CARZ

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и CARZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PEZCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-51.20%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-16.91%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-40.30%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-51.20%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-8.18%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-13.03%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.22%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и CARZ

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) составляет 8.73%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что PEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEZCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

10.35%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

19.53%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

30.55%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

27.65%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

26.03%

-1.03%