Сравнение PEXMX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXMX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -1.37% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEXMX имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции VLIFX немного впереди с 11.36%.
PEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 11.32%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и VLIFX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
PEXMX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
PEXMX
VLIFX
Сравнение PEXMX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXMX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.27 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -0.28 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.41 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -1.33 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.27 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и VLIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и VLIFX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.18% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и VLIFX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -61.48% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -11.81% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -21.91% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -35.51% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -13.02% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -15.68% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.67% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и VLIFX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.57% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 9.86% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 17.00% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 16.81% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 17.81% | +4.42% |