PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXMX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXMX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEXMX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		-1.37%14.64%16.72%25.32%-26.15%12.09%30.80%32.57%-9.61%16.63%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.74% соответственно.

PEXMX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.60%
1 год
23.50%
3 года*
16.02%
5 лет*
4.57%
10 лет*
11.32%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с PEXMX:
PEXMX с PEXPEXMX с POMIXPEXMX с PRDMXPEXMX с SWMCXPEXMX с TRVLXPEXMX с PREIXPEXMX с PRDSX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий PEXMX и NEEGX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Доходность на риск

PEXMX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг доходности на риск PEXMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXMX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXMXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.56

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.16

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.25

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

10.67

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXMX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXMXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.16

Корреляция

Корреляция между PEXMX и NEEGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и NEEGX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		7.18%7.08%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%8.17%6.67%4.50%5.90%4.81%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и NEEGX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXMXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-53.60%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-15.15%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-43.35%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-43.35%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-7.54%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-10.95%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.61%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и NEEGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 6.99%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXMXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

11.31%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

20.91%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

32.23%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

28.04%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

25.01%

-2.78%