PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEX с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. PEX is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, PEX returned -14.95% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. PEX charges 3.13%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности PEX и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

PEX

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.95%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.32%
10 лет*
4.92%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и MSTZ

2026 (YTD)20252024
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-7.84%0.21%3.21%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between PEX and MSTZ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

PEX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.03

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
2.49

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.55

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

6.84

-7.92

PEX vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEX и MSTZ

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-99.38%

+50.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-84.89%

+60.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-97.53%

+80.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-94.55%

+86.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

43.95%

-30.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и MSTZ

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.97%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

55.03%

-51.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

134.45%

-120.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

148.58%

-132.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

170.73%

-152.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

170.73%

-151.48%

Сравнение комиссий PEX и MSTZ

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и MSTZ

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		8.61%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

PEX and MSTZ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to PEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -14.95% for PEX. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.00% for MSTZ.

PEX is categorized as Financials Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор