PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEX с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEXBIZD
Дох-ть с нач. г.11.69%10.84%
Дох-ть за 1 год25.81%18.35%
Дох-ть за 3 года0.03%8.52%
Дох-ть за 5 лет5.99%11.17%
Дох-ть за 10 лет6.73%8.47%
Коэф-т Шарпа2.131.67
Коэф-т Сортино2.852.25
Коэф-т Омега1.371.30
Коэф-т Кальмара1.272.07
Коэф-т Мартина12.897.76
Индекс Язвы2.04%2.34%
Дневная вол-ть12.34%10.92%
Макс. просадка-49.17%-55.47%
Текущая просадка-0.76%-1.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PEX и BIZD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEX и BIZD

С начала года, PEX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 6.73% против 8.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
1.34%
PEX
BIZD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEX и BIZD

PEX берет комиссию в 3.13%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%10.92%
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEX c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 12.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.89
BIZD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIZD, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIZD, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIZD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIZD, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIZD, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.76

Сравнение коэффициента Шарпа PEX и BIZD

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
1.67
PEX
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и BIZD

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности BIZD в 11.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.68%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.27%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%

Просадки

Сравнение просадок PEX и BIZD

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-1.57%
PEX
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и BIZD

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.08%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.55%
PEX
BIZD