PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEX с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEX и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
2.70%
PEX
BIZD

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.64% соответственно.


PEX

С начала года

11.54%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

2.28%

1 год

20.86%

5 лет (среднегодовая)

6.11%

10 лет (среднегодовая)

6.62%

BIZD

С начала года

12.13%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.98%

1 год

16.85%

5 лет (среднегодовая)

11.30%

10 лет (среднегодовая)

8.64%

Основные характеристики


PEXBIZD
Коэф-т Шарпа1.731.60
Коэф-т Сортино2.332.16
Коэф-т Омега1.301.29
Коэф-т Кальмара1.191.99
Коэф-т Мартина10.317.39
Индекс Язвы2.05%2.36%
Дневная вол-ть12.19%10.91%
Макс. просадка-49.17%-55.47%
Текущая просадка-0.90%-0.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEX и BIZD

PEX берет комиссию в 3.13%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%10.92%
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PEX и BIZD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEX c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.731.60
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.332.16
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.29
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.191.99
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.317.39
PEX
BIZD

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.60
PEX
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и BIZD

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности BIZD в 11.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.70%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.14%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%

Просадки

Сравнение просадок PEX и BIZD

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-0.42%
PEX
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и BIZD

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеют волатильность 3.57% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.55%
PEX
BIZD