PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEX с TYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEXTYD
Дох-ть с нач. г.11.69%-9.56%
Дох-ть за 1 год25.81%3.66%
Дох-ть за 3 года0.03%-20.89%
Дох-ть за 5 лет5.99%-10.84%
Дох-ть за 10 лет6.73%-2.81%
Коэф-т Шарпа2.130.23
Коэф-т Сортино2.850.47
Коэф-т Омега1.371.05
Коэф-т Кальмара1.270.08
Коэф-т Мартина12.890.53
Индекс Язвы2.04%9.34%
Дневная вол-ть12.34%21.67%
Макс. просадка-49.17%-64.28%
Текущая просадка-0.76%-59.12%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между PEX и TYD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PEX и TYD

С начала года, PEX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -9.56%. За последние 10 лет акции PEX превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 6.73% против -2.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
3.58%
PEX
TYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEX и TYD

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.


PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%
График комиссии TYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEX c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 12.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.89
TYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TYD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TYD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TYD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TYD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TYD, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.53

Сравнение коэффициента Шарпа PEX и TYD

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TYD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
0.23
PEX
TYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и TYD

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности TYD в 3.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.68%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.16%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEX и TYD

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и TYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-59.12%
PEX
TYD

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и TYD

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.08%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
5.90%
PEX
TYD