PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEX с TYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEX и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20%
1.18%
PEX
TYD

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -11.19%. За последние 10 лет акции PEX превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 6.46% против -3.18% соответственно.


PEX

С начала года

11.08%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

3.54%

1 год

19.81%

5 лет (среднегодовая)

6.01%

10 лет (среднегодовая)

6.46%

TYD

С начала года

-11.19%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

1.71%

1 год

-0.15%

5 лет (среднегодовая)

-11.84%

10 лет (среднегодовая)

-3.18%

Основные характеристики


PEXTYD
Коэф-т Шарпа1.67-0.01
Коэф-т Сортино2.260.12
Коэф-т Омега1.291.01
Коэф-т Кальмара1.19-0.01
Коэф-т Мартина9.98-0.03
Индекс Язвы2.05%9.87%
Дневная вол-ть12.24%20.91%
Макс. просадка-49.17%-64.28%
Текущая просадка-1.31%-59.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEX и TYD

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.


PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%
График комиссии TYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между PEX и TYD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEX c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67-0.01
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.260.12
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.01
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.19-0.01
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 9.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.98-0.03
PEX
TYD

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
-0.01
PEX
TYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и TYD

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности TYD в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.76%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.22%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEX и TYD

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и TYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-59.86%
PEX
TYD

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и TYD

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.50%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
5.48%
PEX
TYD