PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEX с CEFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEX и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
9.56%
PEX
CEFS

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 24.95%.


PEX

С начала года

11.54%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

2.28%

1 год

20.86%

5 лет (среднегодовая)

6.11%

10 лет (среднегодовая)

6.62%

CEFS

С начала года

24.95%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

9.25%

1 год

30.79%

5 лет (среднегодовая)

12.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PEXCEFS
Коэф-т Шарпа1.732.94
Коэф-т Сортино2.333.94
Коэф-т Омега1.301.52
Коэф-т Кальмара1.195.34
Коэф-т Мартина10.3118.19
Индекс Язвы2.05%1.74%
Дневная вол-ть12.19%10.79%
Макс. просадка-49.17%-38.99%
Текущая просадка-0.90%-1.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEX и CEFS

PEX берет комиссию в 3.13%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.


CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.80%
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PEX и CEFS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEX c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.732.94
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.333.94
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.52
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.195.34
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.3118.19
PEX
CEFS

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.94
PEX
CEFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и CEFS

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности CEFS в 7.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.70%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
7.25%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEX и CEFS

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-1.03%
PEX
CEFS

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и CEFS

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 3.57% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.43%
PEX
CEFS