Сравнение PEX с CEFS
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. PEX is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, PEX returned 0.32%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEX charges 3.13%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности PEX и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 12.72%.
PEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 4.92%
CEFS
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -7.84% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 2.92% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 12.72% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.92% |
Correlation
The correlation between PEX and CEFS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between PEX and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. CEFS — Ранг доходности на риск
PEX
CEFS
Сравнение PEX c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.76 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 14.03 | -15.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и CEFS
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -38.99% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -5.67% | -19.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -13.37% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -16.85% | -19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -2.58% | -14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -3.64% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 1.52% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и CEFS
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.77% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 9.26% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 10.72% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 13.22% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 15.32% | +3.93% |
Сравнение комиссий PEX и CEFS
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и CEFS
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности CEFS в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.20% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 8.61% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and CEFS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEX has higher volatility (3.97%) compared to CEFS (3.77%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs CEFS's -38.99%.
On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 0.32% for PEX. On fees, CEFS is cheaper at 2.61% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEFS is cheaper with a 2.61% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 7.20% for CEFS.
PEX is categorized as Financials Equities, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 2.61% for CEFS.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор