PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEX с CEFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEXCEFS
Дох-ть с нач. г.11.69%24.78%
Дох-ть за 1 год25.81%37.16%
Дох-ть за 3 года0.03%11.31%
Дох-ть за 5 лет5.99%12.26%
Коэф-т Шарпа2.133.43
Коэф-т Сортино2.854.57
Коэф-т Омега1.371.61
Коэф-т Кальмара1.275.56
Коэф-т Мартина12.8921.55
Индекс Язвы2.04%1.72%
Дневная вол-ть12.34%10.84%
Макс. просадка-49.17%-38.99%
Текущая просадка-0.76%-0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PEX и CEFS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEX и CEFS

С начала года, PEX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 24.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
11.86%
PEX
CEFS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEX и CEFS

PEX берет комиссию в 3.13%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.


CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.80%
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEX c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 12.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.89
CEFS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEFS, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CEFS, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CEFS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CEFS, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CEFS, с текущим значением в 21.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.55

Сравнение коэффициента Шарпа PEX и CEFS

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
3.43
PEX
CEFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и CEFS

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности CEFS в 7.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.68%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
7.89%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEX и CEFS

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-0.75%
PEX
CEFS

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и CEFS

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
2.28%
PEX
CEFS