PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEX с VPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEX с VPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).

PEX и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEX или VPC.

Корреляция

Корреляция между PEX и VPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEX и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEX:

0.08

VPC:

-0.13

Коэф-т Сортино

PEX:

0.26

VPC:

-0.03

Коэф-т Омега

PEX:

1.04

VPC:

1.00

Коэф-т Кальмара

PEX:

0.09

VPC:

-0.07

Коэф-т Мартина

PEX:

0.40

VPC:

-0.29

Индекс Язвы

PEX:

4.26%

VPC:

4.52%

Дневная вол-ть

PEX:

17.61%

VPC:

14.27%

Макс. просадка

PEX:

-49.17%

VPC:

-53.45%

Текущая просадка

PEX:

-8.19%

VPC:

-10.06%

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -5.30%.

PEX

С начала года

-2.47%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

-0.83%

1 год

1.63%

5 лет

12.94%

10 лет

6.16%

VPC

С начала года

-5.30%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-3.66%

1 год

-1.83%

5 лет

15.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEX и VPC

PEX берет комиссию в 3.13%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.

VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEX и VPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг риск-скорректированной доходности PEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг риск-скорректированной доходности VPC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEX c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и VPC

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности VPC в 11.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		14.61%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		11.85%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEX и VPC

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и VPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и VPC

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...