Сравнение PEX с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
PEX и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.96% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 15.41% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у VPC с доходностью -11.66%.
PEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 4.38%
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и VPC
PEX берет комиссию в 3.13%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
PEX vs. VPC — Ранг доходности на риск
PEX
VPC
Сравнение PEX c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -1.00 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -1.30 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.74 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.75 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -1.00 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.18 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PEX и VPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и VPC
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.04% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и VPC
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -53.45% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -22.76% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -24.86% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.24% | -21.75% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -7.41% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 9.59% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и VPC
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.51% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 10.48% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 16.60% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 13.39% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 20.68% | -1.30% |