PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с VPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с VPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEX returned -1.12%/yr vs 1.17%/yr for VPC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEX charges 3.13%/yr vs 0.75%/yr for VPC.

Доходность

Сравнение доходности PEX и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у VPC с доходностью -9.26%.

PEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-12.90%
3 года*
3.61%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.13%

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и VPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.48%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%15.41%
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Correlation

The correlation between PEX and VPC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.75

The correlation between PEX and VPC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEX и VPC

Секторы
PEX
VPC

Финансовые услуги

96.7%
98.3%

Промышленность

1.5%
0.1%

Здравоохранение

1.5%
0.0%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PEX
96.7%
VPC
98.3%

Промышленность

PEX
1.5%
VPC
0.1%

Здравоохранение

PEX
1.5%
VPC
0.0%

Сырьевые материалы

PEX
0.4%
VPC

-

Коммуникационные услуги

PEX

-

VPC
0.1%

Потребительский циклический сектор

PEX

-

VPC
0.1%

Потребительский защитный сектор

PEX

-

VPC

-

Энергетика

PEX

-

VPC
0.0%

Недвижимость

PEX

-

VPC

-

Технологии

PEX

-

VPC
1.3%

Коммунальные услуги

PEX

-

VPC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Virtus Private Credit ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с SPYPEX с TYDPEX с ^GSPC
Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHGVPC с FBND

Доходность на риск

PEX vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXVPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.98

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-1.33

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.85

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.57

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.13

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPC равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

-0.98

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.20

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PEX и VPC

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и VPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-53.45%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-22.76%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-24.86%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-24.86%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-19.63%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-7.67%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

11.45%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и VPC

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.27%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

10.85%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

13.17%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

13.50%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

20.56%

-1.12%

Сравнение комиссий PEX и VPC

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и VPC

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что меньше доходности VPC в 17.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEX and VPC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEX has higher volatility (4.81%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs VPC's -53.45%.

On 5-year performance, VPC leads with 1.17% vs -1.12% for PEX. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPC has performed better with a 1.17% return vs -1.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 12.81% for PEX.

PEX is categorized as Financials Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while VPC tracks Indxx Private Credit Index. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.75% for VPC.

PEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и VPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор