Сравнение PEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PEX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PEX и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEX и SPY
Основные характеристики
PEX:
1.47
SPY:
1.82
PEX:
2.00
SPY:
2.45
PEX:
1.26
SPY:
1.33
PEX:
1.47
SPY:
2.76
PEX:
8.87
SPY:
11.44
PEX:
2.00%
SPY:
2.03%
PEX:
12.05%
SPY:
12.74%
PEX:
-49.17%
SPY:
-55.19%
PEX:
-0.59%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.13% против 13.24% соответственно.
PEX
3.39%
4.01%
12.21%
17.50%
6.12%
7.13%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и SPY
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEX и SPY
PEX
SPY
Сравнение PEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и SPY
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.65% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 4.32% | 12.50% | 6.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и SPY
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и SPY
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.04%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.