Сравнение PEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PEX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEX или SPY.
Основные характеристики
| PEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.69% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 25.81% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 0.03% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.99% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.73% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 12.29% |
| Макс. просадка | -49.17% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PEX и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEX и SPY
С начала года, PEX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.73% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и SPY
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и SPY
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.68% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 4.32% | 12.50% | 6.28% | 9.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и SPY
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и SPY
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.08%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.