PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEX с PSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEX и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
12.24%
PEX
PSP

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у PSP с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям PSP по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.89% соответственно.


PEX

С начала года

11.54%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

2.28%

1 год

20.86%

5 лет (среднегодовая)

6.11%

10 лет (среднегодовая)

6.62%

PSP

С начала года

19.89%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

11.40%

1 год

37.08%

5 лет (среднегодовая)

9.63%

10 лет (среднегодовая)

8.89%

Основные характеристики


PEXPSP
Коэф-т Шарпа1.732.13
Коэф-т Сортино2.332.80
Коэф-т Омега1.301.36
Коэф-т Кальмара1.191.37
Коэф-т Мартина10.3114.07
Индекс Язвы2.05%2.71%
Дневная вол-ть12.19%17.85%
Макс. просадка-49.17%-85.40%
Текущая просадка-0.90%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEX и PSP

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии PSP в 1.44%.


PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%
График комиссии PSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PEX и PSP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEX c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.732.13
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.332.80
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.36
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.191.37
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.3114.07
PEX
PSP

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSP равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.13
PEX
PSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и PSP

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности PSP в 7.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.70%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
7.66%3.96%2.87%10.33%4.66%5.86%6.80%10.18%4.11%6.23%4.94%13.48%

Просадки

Сравнение просадок PEX и PSP

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и PSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-2.08%
PEX
PSP

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и PSP

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.57%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
5.84%
PEX
PSP