Сравнение PEX с PSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP).
PEX и PSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEX или PSP.
Основные характеристики
| PEX | PSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.69% | 20.43% |
| Дох-ть за 1 год | 25.81% | 47.19% |
| Дох-ть за 3 года | 0.03% | 0.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.99% | 9.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.73% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 18.13 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 18.12% |
| Макс. просадка | -49.17% | -85.40% |
| Текущая просадка | -0.76% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между PEX и PSP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEX и PSP
С начала года, PEX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у PSP с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям PSP по среднегодовой доходности: 6.73% против 9.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и PSP
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии PSP в 1.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEX c PSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и PSP
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности PSP в 7.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.68% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 4.32% | 12.50% | 6.28% | 9.05% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 7.62% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% | 13.48% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и PSP
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и PSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и PSP
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.08%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.