Сравнение PERI с MSFT
PERI (Perion Network Ltd.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PERI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PERI returned 7.87%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PERI и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PERI показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.87% против 24.97% соответственно.
PERI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -19.50%
- 1 год
- -24.09%
- 3 года*
- -35.86%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- 7.87%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам PERI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | -15.14% | 13.11% | -72.56% | 22.02% | 5.20% | 88.92% | 104.66% | 139.23% | -15.86% | -27.46% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between PERI and MSFT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between PERI and MSFT shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PERI:
$317.91M
MSFT:
$3.19T
PERI:
-$0.23
MSFT:
$16.79
PERI:
0.76
MSFT:
10.03
PERI:
0.49
MSFT:
7.69
PERI:
$440.96M
MSFT:
$318.27B
PERI:
$146.71M
MSFT:
$217.41B
PERI:
$4.33M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PERI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PERI
MSFT
Сравнение PERI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PERI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.21 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.44 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PERI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.46 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.93 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.75 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок PERI и MSFT
Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PERI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -69.38% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -33.91% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.65% | -33.91% | -46.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.08% | -37.15% | -45.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.08% | -37.15% | -45.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.56% | -20.53% | -61.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.40% | -21.78% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 16.00% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PERI и MSFT
Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PERI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.40% | 9.93% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 22.32% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.82% | 25.12% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.67% | 26.61% | +27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.84% | 27.03% | +31.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PERI и MSFT
PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PERI Perion Network Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PERI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PERI и MSFT
PERI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 90.37M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PERI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.26M при выручке в 90.37M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PERI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 90.37M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
PERI and MSFT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PERI has higher volatility (19.40%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, PERI dropped -95.14% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PERI и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор