Сравнение PERI с BABA
PERI (Perion Network Ltd.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. PERI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PERI returned 7.79%/yr vs 5.06%/yr for BABA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PERI и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PERI показывает доходность -17.75%, а BABA немного выше – -17.41%. За последние 10 лет акции PERI превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 7.79% против 5.06% соответственно.
PERI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -26.01%
- С начала года
- -17.75%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -22.82%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- 7.79%
BABA
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -14.41%
- С начала года
- -17.41%
- 6 месяцев
- -23.53%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам PERI и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | -17.75% | 13.11% | -72.56% | 22.02% | 5.20% | 88.92% | 104.66% | 139.23% | -15.86% | -27.46% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -17.41% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between PERI and BABA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PERI:
$308.13M
BABA:
$292.34B
PERI:
-$0.23
BABA:
$33.90
PERI:
0.73
BABA:
0.36
PERI:
0.47
BABA:
0.28
PERI:
$440.96M
BABA:
$811.51B
PERI:
$146.71M
BABA:
$332.88B
PERI:
$4.33M
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PERI vs. BABA — Ранг доходности на риск
PERI
BABA
Сравнение PERI c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PERI | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.07 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.14 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PERI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.06 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PERI и BABA
Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PERI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -80.09% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.06% | -36.77% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.65% | -36.77% | -43.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.08% | -72.48% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.08% | -80.09% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.13% | -59.81% | -22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.40% | -37.53% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 18.88% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PERI и BABA
Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PERI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.48% | 13.26% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.66% | 29.11% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.93% | 43.70% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.67% | 51.37% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.85% | 43.38% | +15.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PERI и BABA
PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.65% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
PERI Perion Network Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PERI и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PERI и BABA
PERI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 90.37M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
PERI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.26M при выручке в 90.37M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
PERI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 90.37M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
PERI and BABA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PERI has higher volatility (19.48%) compared to BABA (13.26%). In terms of maximum drawdown, PERI dropped -95.14% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PERI и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор