PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PERI с GWPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PERI с GWPAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perion Network Ltd. (PERI) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PERI или GWPAX.

Корреляция

Корреляция между PERI и GWPAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PERI и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perion Network Ltd. (PERI) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PERI:

-0.41

GWPAX:

0.17

Коэф-т Сортино

PERI:

-0.32

GWPAX:

0.38

Коэф-т Омега

PERI:

0.95

GWPAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PERI:

-0.29

GWPAX:

0.16

Коэф-т Мартина

PERI:

-0.76

GWPAX:

0.53

Индекс Язвы

PERI:

31.39%

GWPAX:

6.99%

Дневная вол-ть

PERI:

50.91%

GWPAX:

20.71%

Макс. просадка

PERI:

-95.14%

GWPAX:

-38.55%

Текущая просадка

PERI:

-78.10%

GWPAX:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, PERI показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: -1.17% против 5.25% соответственно.

PERI

С начала года

14.05%

1 месяц

25.95%

6 месяцев

8.66%

1 год

-18.20%

5 лет

14.92%

10 лет

-1.17%

GWPAX

С начала года

-1.42%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

-8.31%

1 год

3.16%

5 лет

7.63%

10 лет

5.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PERI и GWPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PERI
Ранг риск-скорректированной доходности PERI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PERI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг риск-скорректированной доходности GWPAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PERI c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PERI на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа GWPAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERI и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERI и GWPAX

PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PERI
Perion Network Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		0.48%0.47%0.70%0.35%0.03%0.44%0.84%1.00%0.70%1.01%0.73%3.99%

Просадки

Сравнение просадок PERI и GWPAX

Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки GWPAX в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и GWPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PERI и GWPAX

Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...