Сравнение PERI с GWPAX

С начала года, PERI показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 5.59% против 12.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PERI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERI и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PERI и GWPAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%.

Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и GWPAX.

Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.