PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PERI с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PERI с GWPAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PERI (Perion Network Ltd.) is a stock, while GWPAX (American Funds Growth Portfolio Class A) is Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, PERI returned 7.79%/yr vs 13.24%/yr for GWPAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PERI и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perion Network Ltd. (PERI) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PERI показывает доходность -17.75%, что значительно ниже, чем у GWPAX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 7.79% против 13.24% соответственно.

PERI

1 день
-3.08%
1 месяц
-26.01%
С начала года
-17.75%
6 месяцев
-21.04%
1 год
-22.82%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-14.00%
10 лет*
7.79%

GWPAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.17%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.81%
1 год
27.01%
3 года*
22.07%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PERI и GWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PERI
Perion Network Ltd.		-17.75%13.11%-72.56%22.02%5.20%88.92%104.66%139.23%-15.86%-27.46%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		10.71%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%

Correlation

The correlation between PERI and GWPAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.39

The correlation between PERI and GWPAX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perion Network Ltd.

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с PERI:
PERI с BABAPERI с METAPERI с MSFTPERI с BACPERI с AXPPERI с GOOGPERI с VOO
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с AANTX

Доходность на риск

PERI vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PERI
Ранг доходности на риск PERI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PERI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERI: 88
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PERI c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PERIGWPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.89

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.63

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.29

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

10.11

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PERI vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PERI на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERI и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PERIGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.89

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.75

-0.81

Просадки

Сравнение просадок PERI и GWPAX

Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и GWPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PERIGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.14%

-34.15%

-60.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.06%

-11.78%

-19.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.65%

-19.42%

-61.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.08%

-34.15%

-48.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.08%

-34.15%

-48.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.13%

-0.53%

-81.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.40%

-5.71%

-50.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

2.66%

+13.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PERI и GWPAX

Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PERIGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.48%

3.89%

+15.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

11.22%

+17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.93%

14.25%

+24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.67%

18.23%

+35.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.85%

18.01%

+40.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERI и GWPAX

PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		5.19%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
PERI
Perion Network Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PERI and GWPAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PERI has higher volatility (19.48%) compared to GWPAX (3.89%). In terms of maximum drawdown, PERI dropped -95.14% vs GWPAX's -34.15%.

GWPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PERI и GWPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор