PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PERI с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PERI с XLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PERI (Perion Network Ltd.) is a stock, while XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) is Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Over the past 5 years, PERI returned -11.22%/yr vs 7.96%/yr for XLC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PERI и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perion Network Ltd. (PERI) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PERI показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -3.75%.

PERI

1 день
0.73%
1 месяц
11.94%
6 месяцев
0.73%
С начала года
0.84%
1 год
-12.97%
3 года*
-35.08%
5 лет*
-11.22%
10 лет*
10.75%

XLC

1 день
-0.64%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
-2.50%
С начала года
-3.75%
1 год
7.30%
3 года*
20.31%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PERI и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PERI
Perion Network Ltd.		0.84%13.11%-72.56%22.02%5.20%88.92%104.66%139.23%-25.93%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-3.75%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%

Correlation

The correlation between PERI and XLC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perion Network Ltd.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с PERI:
PERI с GWPAXPERI с BABAPERI с MSFTPERI с METAPERI с BACPERI с AXPPERI с GOOG
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

PERI vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PERI
Ранг доходности на риск PERI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PERI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PERI c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PERIXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.53

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
0.84

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.63

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

1.77

-2.49

PERI vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PERI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XLC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERI и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PERI и XLC

Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PERIXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.14%

-46.65%

-48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.55%

-11.57%

-20.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.65%

-17.97%

-62.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.08%

-46.65%

-36.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.10%

-5.64%

-72.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.86%

-10.55%

-46.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

4.14%

+13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PERI и XLC

Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PERIXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

5.73%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.06%

10.99%

+19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

13.83%

+24.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.74%

20.79%

+31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.61%

22.14%

+36.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERI и XLC

PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PERI
Perion Network Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.27%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PERI and XLC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PERI has higher volatility (9.34%) compared to XLC (5.73%). In terms of maximum drawdown, PERI dropped -95.14% vs XLC's -46.65%.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PERI и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор