PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 10.94% против 4.59% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PEPFX и PONPX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PEPFX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.51

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.16

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.98

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

7.83

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.10

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.82

-1.34

Корреляция

Корреляция между PEPFX и PONPX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и PONPX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и PONPX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-13.41%

-33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-3.69%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-13.41%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-13.41%

-33.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-2.88%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-1.44%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.93%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и PONPX

PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

1.90%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

2.66%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

4.28%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

4.74%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

4.19%

+13.21%