Сравнение PEPFX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PEPFX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEPFX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 8.00% | 20.60% | 2.45% | 22.46% | -10.50% | 15.79% | 9.76% | 13.56% | -12.62% | 29.07% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 10.94% против 2.80% соответственно.
PEPFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.94%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEPFX и PFORX
PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PEPFX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PEPFX
PFORX
Сравнение PEPFX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPFX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.61 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.86 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.66 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 2.97 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPFX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.61 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.91 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.25 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между PEPFX и PFORX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPFX и PFORX
Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 2.70% | 2.91% | 1.99% | 4.05% | 11.30% | 9.12% | 9.73% | 2.21% | 11.05% | 8.06% | 2.74% | 2.46% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PEPFX и PFORX
Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEPFX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -13.87% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -3.99% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -13.71% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -13.87% | -33.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -3.39% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -1.95% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 0.89% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPFX и PFORX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEPFX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 1.99% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 2.55% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 3.39% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 3.47% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 3.08% | +14.32% |