PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 10.94% против 8.38% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PEPFX и PFN

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.19

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.33

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.26

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

1.01

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.19

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.21

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Корреляция

Корреляция между PEPFX и PFN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и PFN

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и PFN

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-80.08%

+33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.77%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-33.45%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-45.70%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-6.29%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-11.89%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.81%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.56%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.40%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

13.35%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.75%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.16%

-0.76%