PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPFX с DFIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEPFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both mutual funds - PEPFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PIMCO, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, PEPFX returned 12.11%/yr vs 11.85%/yr for DFIVX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEPFX charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 13.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEPFX имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции DFIVX немного отстают с 11.85%.

PEPFX

1 день
0.87%
1 месяц
2.96%
С начала года
18.30%
6 месяцев
14.18%
1 год
31.15%
3 года*
18.34%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.11%

DFIVX

1 день
0.68%
1 месяц
3.65%
С начала года
13.29%
6 месяцев
17.16%
1 год
37.50%
3 года*
24.59%
5 лет*
14.38%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPFX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		18.30%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		13.29%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between PEPFX and DFIVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

0.74

The correlation between PEPFX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с EEMPEPFX с GERIXPEPFX с EMXCPEPFX с DEMIXPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Доходность на риск

PEPFX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.67

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.58

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.85

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

15.14

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и DFIVX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPFXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-66.61%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-9.58%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-14.39%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-25.29%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-48.11%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-12.24%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.43%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и DFIVX

PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPFXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.86%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.89%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

13.85%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

16.29%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.02%

-0.73%

Сравнение комиссий PEPFX и DFIVX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и DFIVX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DFIVX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.72%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.46%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%

Часто задаваемые вопросы

PEPFX and DFIVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEPFX has higher volatility (4.66%) compared to DFIVX (3.86%). In terms of maximum drawdown, PEPFX dropped -46.88% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEPFX и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор