Сравнение PEOPX с VADDX
PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both S&P 500 funds - PEOPX tracks the S&P 500 Index while VADDX tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEOPX returned 14.90%/yr vs 11.61%/yr for VADDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PEOPX charges 0.50%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.
Доходность
Сравнение доходности PEOPX и VADDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEOPX показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции PEOPX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 14.90% против 11.61% соответственно.
PEOPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 14.90%
VADDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам PEOPX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | 10.67% | 17.33% | 24.50% | 25.78% | -18.67% | 28.25% | 17.83% | 30.96% | -6.01% | 21.26% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.59% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Correlation
The correlation between PEOPX and VADDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г. | 0.93 |
The correlation between PEOPX and VADDX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEOPX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
PEOPX
VADDX
Сравнение PEOPX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEOPX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.47 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 9.36 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEOPX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.68 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.51 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PEOPX и VADDX
Максимальная просадка PEOPX за все время составила -57.45%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и VADDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEOPX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -60.12% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -7.88% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -17.86% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -21.58% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -39.39% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.42% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -7.00% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.07% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEOPX и VADDX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEOPX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.60% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.39% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 11.65% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.27% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.54% | -0.58% |
Сравнение комиссий PEOPX и VADDX
PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEOPX и VADDX
Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности VADDX в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | 9.35% | 10.35% | 10.38% | 7.35% | 11.78% | 12.89% | 11.94% | 14.37% | 14.75% | 9.21% | 10.90% | 7.81% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.20% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
PEOPX and VADDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEOPX has higher volatility (2.94%) compared to VADDX (2.60%). In terms of maximum drawdown, PEOPX dropped -57.45% vs VADDX's -60.12%.
PEOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEOPX и VADDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор