PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS09661L3024
CUSIP09661L302
ЭмитентBNY Mellon
Дата выпуска2 янв. 1990 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PEOPX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PEOPX с PRNHX, PEOPX с MEIAX, PEOPX с VGSLX, PEOPX с VOO, PEOPX с SPY, PEOPX с PRDGX, PEOPX с PRCOX, PEOPX с PRBLX, PEOPX с DGRO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon S&P 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.78%
14.29%
PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BNY Mellon S&P 500 Index Fund показал доход в 25.19% с начала года и 28.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon S&P 500 Index Fund составила 3.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.19%24.30%
1 месяц4.10%4.09%
6 месяцев14.78%14.29%
1 год28.70%35.42%
5 лет (среднегодовая)4.33%13.95%
10 лет (среднегодовая)3.07%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.65%5.28%3.19%-4.12%4.90%3.54%1.18%2.39%2.09%-0.95%25.19%
20236.24%-2.48%3.63%1.54%0.38%6.58%3.16%-1.62%-4.82%-2.14%9.09%-1.60%18.34%
2022-5.23%-3.03%3.69%-8.76%0.15%-8.30%9.18%-4.14%-9.25%8.06%5.54%-14.70%-26.23%
2021-1.04%2.71%4.34%5.30%0.68%2.27%2.34%2.99%-4.70%6.96%-0.73%-6.81%14.27%
2020-0.10%-8.27%-12.42%12.78%4.72%1.95%5.61%7.13%-3.83%-1.51%9.58%-6.20%6.42%
20197.96%3.16%1.90%4.01%-6.40%7.02%1.38%-1.63%1.85%2.44%3.27%-8.57%16.18%
20185.68%-3.73%-2.60%0.35%2.36%0.56%3.69%3.22%0.52%-7.88%3.12%-20.86%-17.20%
20171.85%3.93%0.06%0.99%1.36%0.59%2.02%0.26%2.03%2.29%3.04%-6.04%12.70%
2016-5.04%-0.17%6.71%0.35%1.75%0.20%3.65%0.10%-0.02%-1.87%3.66%-6.46%2.15%
2015-3.06%5.71%-1.64%0.92%1.24%-1.97%2.09%-6.08%-2.50%8.38%0.26%-7.08%-4.71%
2014-3.50%4.54%0.79%0.70%2.30%2.01%-1.40%3.94%-1.44%2.41%2.65%-5.32%7.43%
20135.15%1.34%3.69%1.88%2.31%-1.38%5.02%-2.92%3.08%4.56%3.00%0.40%29.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PEOPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PEOPX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PEOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

BNY Mellon S&P 500 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.90
PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.60$0.60$0.62$0.58$0.75$0.85$0.84$0.86$0.91$0.87$0.83$0.74

Дивидендный доход

0.93%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2013$0.74$0.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
0
PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BNY Mellon S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.

Текущая просадка BNY Mellon S&P 500 Index Fund составляет 1.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.51%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.97422 янв. 2013 г.1328
-48.09%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.105214 дек. 2006 г.1686
-39.67%21 сент. 2018 г.37723 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.556
-34.38%13 дек. 2021 г.26328 дек. 2022 г.
-20.02%29 дек. 2014 г.28311 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.493

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BNY Mellon S&P 500 Index Fund составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.92%
PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)