PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEOPX и PRDGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
519.35%
1,533.73%
PEOPX
PRDGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEOPX:

1.30

PRDGX:

0.93

Коэф-т Сортино

PEOPX:

1.70

PRDGX:

1.26

Коэф-т Омега

PEOPX:

1.25

PRDGX:

1.18

Коэф-т Кальмара

PEOPX:

0.79

PRDGX:

1.07

Коэф-т Мартина

PEOPX:

6.78

PRDGX:

5.61

Индекс Язвы

PEOPX:

2.61%

PRDGX:

1.76%

Дневная вол-ть

PEOPX:

13.59%

PRDGX:

10.65%

Макс. просадка

PEOPX:

-55.51%

PRDGX:

-49.79%

Текущая просадка

PEOPX:

-3.55%

PRDGX:

-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, PEOPX показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 2.77% против 10.90% соответственно.


PEOPX

С начала года

24.17%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

7.46%

1 год

16.96%

5 лет

3.27%

10 лет

2.77%

PRDGX

С начала года

8.91%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

-1.41%

1 год

9.42%

5 лет

9.89%

10 лет

10.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и PRDGX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.300.93
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.701.26
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.18
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.791.07
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.785.61
PEOPX
PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
0.93
PEOPX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и PRDGX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности PRDGX в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.94%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
0.76%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и PRDGX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.55%
-9.27%
PEOPX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и PRDGX

Текущая волатильность для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) составляет 3.64%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.64%
5.01%
PEOPX
PRDGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab