PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEOPXPRDGX
Дох-ть с нач. г.25.19%17.13%
Дох-ть за 1 год28.70%26.86%
Дох-ть за 3 года-0.30%7.32%
Дох-ть за 5 лет4.33%12.54%
Дох-ть за 10 лет3.07%12.01%
Коэф-т Шарпа2.172.77
Коэф-т Сортино2.763.87
Коэф-т Омега1.421.51
Коэф-т Кальмара1.224.10
Коэф-т Мартина11.2319.00
Индекс Язвы2.59%1.41%
Дневная вол-ть13.40%9.69%
Макс. просадка-55.51%-49.79%
Текущая просадка-1.32%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEOPX и PRDGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и PRDGX

С начала года, PEOPX показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 3.07% против 12.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.78%
9.20%
PEOPX
PRDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и PRDGX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.23
PRDGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRDGX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRDGX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRDGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRDGX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRDGX, с текущим значением в 19.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.00

Сравнение коэффициента Шарпа PEOPX и PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.77
PEOPX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и PRDGX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PRDGX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.93%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
0.99%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и PRDGX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
-0.96%
PEOPX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и PRDGX

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.27%
PEOPX
PRDGX