PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с PRNHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEOPXPRNHX
Дох-ть с нач. г.26.39%12.18%
Дох-ть за 1 год28.90%32.14%
Дох-ть за 3 года0.11%-7.78%
Дох-ть за 5 лет4.50%9.29%
Дох-ть за 10 лет3.13%12.43%
Коэф-т Шарпа2.161.91
Коэф-т Сортино2.752.68
Коэф-т Омега1.421.33
Коэф-т Кальмара1.270.78
Коэф-т Мартина11.136.17
Индекс Язвы2.59%5.25%
Дневная вол-ть13.32%16.97%
Макс. просадка-55.51%-55.79%
Текущая просадка-0.38%-23.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PEOPX и PRNHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и PRNHX

С начала года, PEOPX показывает доходность 26.39%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 3.13% против 12.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.17%
10.80%
PEOPX
PRNHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и PRNHX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.


PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.13
PRNHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.17

Сравнение коэффициента Шарпа PEOPX и PRNHX

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
1.91
PEOPX
PRNHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и PRNHX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как PRNHX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.92%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
0.00%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%6.61%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и PRNHX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке PRNHX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и PRNHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-23.08%
PEOPX
PRNHX

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и PRNHX

Текущая волатильность для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) составляет 3.85%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
4.81%
PEOPX
PRNHX