PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с PRNHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.99%
14.53%
PEOPX
PRNHX

Доходность по периодам

С начала года, PEOPX показывает доходность 26.13%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 2.96% против 12.34% соответственно.


PEOPX

С начала года

26.13%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

12.98%

1 год

24.46%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

2.96%

PRNHX

С начала года

12.56%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

14.53%

1 год

25.71%

5 лет (среднегодовая)

8.85%

10 лет (среднегодовая)

12.34%

Основные характеристики


PEOPXPRNHX
Коэф-т Шарпа1.841.50
Коэф-т Сортино2.362.11
Коэф-т Омега1.361.26
Коэф-т Кальмара1.090.66
Коэф-т Мартина9.424.85
Индекс Язвы2.60%5.30%
Дневная вол-ть13.28%17.12%
Макс. просадка-55.51%-55.79%
Текущая просадка-0.58%-22.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и PRNHX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.


PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PEOPX и PRNHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.841.50
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.362.11
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.26
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.090.66
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.424.85
PEOPX
PRNHX

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
1.50
PEOPX
PRNHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и PRNHX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как PRNHX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.92%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
0.00%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%6.61%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и PRNHX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке PRNHX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и PRNHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-22.82%
PEOPX
PRNHX

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и PRNHX

Текущая волатильность для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) составляет 3.96%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
6.43%
PEOPX
PRNHX