PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEOPXMEIAX
Дох-ть с нач. г.25.19%17.39%
Дох-ть за 1 год28.70%27.83%
Дох-ть за 3 года-0.30%6.65%
Дох-ть за 5 лет4.33%9.97%
Дох-ть за 10 лет3.07%9.49%
Коэф-т Шарпа2.172.80
Коэф-т Сортино2.763.97
Коэф-т Омега1.421.51
Коэф-т Кальмара1.223.29
Коэф-т Мартина11.2316.53
Индекс Язвы2.59%1.66%
Дневная вол-ть13.40%9.78%
Макс. просадка-55.51%-52.28%
Текущая просадка-1.32%-0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEOPX и MEIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и MEIAX

С начала года, PEOPX показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 3.07% против 9.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.78%
9.83%
PEOPX
MEIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и MEIAX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.23
MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53

Сравнение коэффициента Шарпа PEOPX и MEIAX

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.80
PEOPX
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и MEIAX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности MEIAX в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.93%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и MEIAX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
-0.05%
PEOPX
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и MEIAX

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.57%
PEOPX
MEIAX