PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.99%
10.13%
PEOPX
MEIAX

Доходность по периодам

С начала года, PEOPX показывает доходность 26.13%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 2.96% против 9.38% соответственно.


PEOPX

С начала года

26.13%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

12.98%

1 год

24.46%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

2.96%

MEIAX

С начала года

17.95%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

10.13%

1 год

24.32%

5 лет (среднегодовая)

9.92%

10 лет (среднегодовая)

9.38%

Основные характеристики


PEOPXMEIAX
Коэф-т Шарпа1.842.49
Коэф-т Сортино2.363.52
Коэф-т Омега1.361.45
Коэф-т Кальмара1.094.55
Коэф-т Мартина9.4214.48
Индекс Язвы2.60%1.68%
Дневная вол-ть13.28%9.79%
Макс. просадка-55.51%-52.28%
Текущая просадка-0.58%-0.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и MEIAX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEOPX и MEIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.842.49
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.363.52
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.45
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.094.55
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.4214.48
PEOPX
MEIAX

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
2.49
PEOPX
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и MEIAX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MEIAX в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.92%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и MEIAX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-0.40%
PEOPX
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и MEIAX

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.56%
PEOPX
MEIAX